Сравнение HFSP с CLSE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 50.91% for CLSE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 20.44% | 2.60% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLSE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HFSP
CLSE
Сравнение HFSP c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.67 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 10.55 | -11.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 39.58 | -40.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.84 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.59 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLSE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -16.45% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -4.85% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | 0.00% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -3.59% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 1.29% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLSE
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.31% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.21% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 13.32% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 13.88% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 13.88% | +10.60% |
Сравнение комиссий HFSP и CLSE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLSE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLSE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 50.91% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 50.91% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.56% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор