Сравнение HFSP с CLSE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 45.61% for CLSE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 20.44% | 2.20% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLSE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HFSP
CLSE
Сравнение HFSP c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 9.45 | -10.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 33.01 | -34.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLSE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -16.45% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -4.85% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -1.92% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -3.54% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 1.39% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLSE
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.41% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.78% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 13.74% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 13.89% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 13.89% | +10.18% |
Сравнение комиссий HFSP и CLSE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLSE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLSE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 45.61% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 45.61% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор