PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSP с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с AIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. HFSP is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 63.00% for AIA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 36.49%.

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
-2.81%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
25.90%
С начала года
36.49%
1 год
63.00%
3 года*
32.07%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и AIA

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%
AIA
iShares Asia 50 ETF		36.49%47.79%-5.28%

Correlation

The correlation between HFSP and AIA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с VWO

Доходность на риск

HFSP vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.07

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.54

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.48

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.55

-14.96

HFSP vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и AIA

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-60.89%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-14.15%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-11.70%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-16.62%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

4.66%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и AIA

Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

13.25%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

27.44%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

30.65%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

26.58%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

24.05%

+0.02%

Сравнение комиссий HFSP и AIA

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и AIA

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.61%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and AIA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (13.25%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, AIA leads with 63.00% vs -23.08% for HFSP. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 63.00% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while AIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор