PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с AIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. HFSP is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 80.75% for AIA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 43.04%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
-7.46%
1 месяц
3.93%
С начала года
43.04%
6 месяцев
46.22%
1 год
80.75%
3 года*
36.18%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и AIA

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
AIA
iShares Asia 50 ETF		43.04%47.79%-5.28%

Correlation

The correlation between HFSP and AIA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

HFSP vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.75

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
3.20

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.48

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.74

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

19.64

-21.07

HFSP vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и AIA

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-60.89%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-14.15%

-11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-7.46%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-16.64%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

4.13%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и AIA

Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

16.92%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

26.32%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

29.51%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

26.34%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

23.93%

+0.37%

Сравнение комиссий HFSP и AIA

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и AIA

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.54%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and AIA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (16.92%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, AIA leads with 80.75% vs -21.48% for HFSP. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 80.75% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

AIA has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while AIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: TradersAI and iShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор