PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и GMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.58% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Сравнение комиссий AIA и GMF

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.


Доходность на риск

AIA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAGMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.08

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.58

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.54

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

5.75

+6.53

AIA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.08

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Корреляция

Корреляция между AIA и GMF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и GMF

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GMF в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Просадки

Сравнение просадок AIA и GMF

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и GMF.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-67.18%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-13.03%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-36.10%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-40.18%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-9.81%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-16.72%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.48%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и GMF

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.79%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

12.55%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

18.54%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.36%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.12%

+4.07%