PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AIA tracks the S&P Asia 50 while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.10%/yr vs 10.11%/yr for GMF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности AIA и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.11% соответственно.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between AIA and GMF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between AIA and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и GMF

Секторы
AIA
GMF

Технологии

56.8%
37.7%

Финансовые услуги

19.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.0%

Промышленность

2.6%
4.6%

Здравоохранение

0.9%
2.1%

Энергетика

0.7%
1.5%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

AIA
56.8%
GMF
37.7%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
GMF
11.9%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
GMF
8.9%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
GMF
5.0%

Промышленность

AIA
2.6%
GMF
4.6%

Здравоохранение

AIA
0.9%
GMF
2.1%

Энергетика

AIA
0.7%
GMF
1.5%

Недвижимость

AIA
0.6%
GMF
0.6%

Сырьевые материалы

AIA

-

GMF
3.7%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

GMF
1.7%

Коммунальные услуги

AIA

-

GMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с IEMGAIA с EPP
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ

Доходность на риск

AIA vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.92

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.72

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.50

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

9.27

+15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.92

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AIA и GMF

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-67.18%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.62%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-21.43%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-35.76%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-40.18%

-14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.01%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-16.59%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.40%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и GMF

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

6.11%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

13.65%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

16.50%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

18.52%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.19%

+4.37%

Сравнение комиссий AIA и GMF

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и GMF

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

AIA and GMF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.11% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.31% for GMF.

AIA tracks S&P Asia 50, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.49% for GMF.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор