Сравнение AIA с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
AIA и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции GMF по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.58% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и GMF
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.
Доходность на риск
AIA vs. GMF — Ранг доходности на риск
AIA
GMF
Сравнение AIA c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.08 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.58 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.54 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 5.75 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.08 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIA и GMF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и GMF
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GMF в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и GMF
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -67.18% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.03% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -36.10% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -40.18% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.81% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -16.72% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.48% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и GMF
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.79% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 12.55% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 18.54% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 18.36% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.12% | +4.07% |