Сравнение AIA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
AIA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или IOO.
Доходность
Сравнение доходности AIA и IOO
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.94% соответственно.
AIA
20.86%
-5.02%
5.39%
21.70%
4.42%
6.00%
IOO
23.97%
-1.83%
7.72%
27.87%
15.74%
11.94%
Основные характеристики
| AIA | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 4.42 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 4.91% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 22.66% | 13.63% |
| Макс. просадка | -60.89% | -55.85% |
| Текущая просадка | -26.81% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и IOO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между AIA и IOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и IOO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.97% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и IOO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и IOO
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.