Сравнение AIA с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO).
AIA и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.13% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и IOO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
AIA vs. IOO — Ранг доходности на риск
AIA
IOO
Сравнение AIA c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.44 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.13 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.26 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 10.66 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AIA и IOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и IOO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и IOO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -55.85% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -12.40% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -23.52% | -27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -31.43% | -23.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.98% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -11.34% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.63% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и IOO
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.23% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.71% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.24% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.97% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.74% | +5.45% |