PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с EEMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - AIA tracks the S&P Asia 50 Index while EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 13.43%/yr vs 9.43%/yr for EEMA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIA и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.43% соответственно.

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%

EEMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
14.94%
С начала года
21.75%
1 год
38.37%
3 года*
21.18%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.43%
Всё время*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

EEMA

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
$15.75M$12.89M$19.87M

Сравнение доходности по годам AIA и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		21.75%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between AIA and EEMA is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.92

The correlation between AIA and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и EEMA

Секторы
AIA
EEMA

Технологии

57.5%
40.7%

Финансовые услуги

20.6%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.6%

Промышленность

2.0%
8.4%

Здравоохранение

0.9%
3.9%

Энергетика

0.6%
2.7%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

0.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

AIA
57.5%
EEMA
40.7%

Финансовые услуги

AIA
20.6%
EEMA
17.0%

Потребительский циклический сектор

AIA
9.5%
EEMA
9.9%

Коммуникационные услуги

AIA
7.2%
EEMA
6.6%

Промышленность

AIA
2.0%
EEMA
8.4%

Здравоохранение

AIA
0.9%
EEMA
3.9%

Энергетика

AIA
0.6%
EEMA
2.7%

Недвижимость

AIA
0.5%
EEMA
1.0%

Сырьевые материалы

AIA
0.5%
EEMA
4.8%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

EEMA
2.8%

Коммунальные услуги

AIA

-

EEMA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с VPLAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с GMFAIA с EPP
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с MATFXEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с EET

Доходность на риск

AIA vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.62

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.17

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.70

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

8.23

+4.10

AIA vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EEMA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и EEMA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-44.18%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-14.30%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.23%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

-38.31%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-44.18%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.07%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-13.88%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.67%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EEMA

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

7.27%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

21.29%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

23.84%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

21.05%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

21.13%

+3.06%

Сравнение комиссий AIA и EEMA

И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EEMA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности EEMA в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.35%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AIA and EEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to EEMA (7.27%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs EEMA's -44.18%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs 9.43% for EEMA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA and EEMA have the same expense ratio: 0.50% per year.

AIA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.35% for EEMA.

AIA tracks S&P Asia 50 Index, while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор