Сравнение AIA с EEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).
AIA и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или EEMA.
Основные характеристики
| AIA | EEMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.76% | 18.74% |
| Дох-ть за 1 год | 32.62% | 26.57% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 5.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.25 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 17.72% |
| Макс. просадка | -60.89% | -44.19% |
| Текущая просадка | -23.24% | -16.17% |
Корреляция
Корреляция между AIA и EEMA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EEMA
С начала года, AIA показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 6.92% против 5.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EEMA
И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EEMA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности EEMA в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.88% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.81% | 2.25% | 1.78% | 2.18% | 1.15% | 1.85% | 2.16% | 1.73% | 1.74% | 2.43% | 1.33% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EEMA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EEMA
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.