PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и EEMA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.40% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Сравнение комиссий AIA и EEMA

И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

AIA vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.52

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.12

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.25

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

8.46

+3.83

AIA vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.52

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между AIA и EEMA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EEMA

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EEMA в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AIA и EEMA

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-44.18%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-14.30%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-40.87%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-44.18%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-10.61%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-14.11%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.81%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EEMA

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.12%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

15.25%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

21.31%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.94%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.65%

+2.54%