Сравнение AIA с EEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).
AIA и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EEMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и EEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 2.55% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EEMA по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.40% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
EEMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EEMA
И AIA, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
AIA vs. EEMA — Ранг доходности на риск
AIA
EEMA
Сравнение AIA c EEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | EEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.12 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.25 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 8.46 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIA и EEMA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EEMA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EEMA в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.44% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EEMA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EEMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -44.18% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.30% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -40.87% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -44.18% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.61% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -14.11% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.81% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EEMA
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | EEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.12% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 15.25% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 21.31% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 19.94% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 20.65% | +2.54% |