Сравнение AIA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AIA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.66% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VWO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
AIA vs. VWO — Ранг доходности на риск
AIA
VWO
Сравнение AIA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.28 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.80 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.89 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 7.18 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIA и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VWO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VWO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -67.68% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -12.23% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -32.80% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -36.39% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.13% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -15.93% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.22% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VWO
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.41% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 12.26% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 17.83% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.21% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.18% | +4.01% |