Сравнение AIA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AIA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или VWO.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VWO
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 6.01% против 3.35% соответственно.
AIA
21.41%
-5.92%
3.86%
22.93%
4.37%
6.01%
VWO
11.57%
-4.87%
2.28%
15.97%
4.45%
3.35%
Основные характеристики
| AIA | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 22.78% | 14.79% |
| Макс. просадка | -60.89% | -67.68% |
| Текущая просадка | -26.47% | -10.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VWO
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AIA и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VWO
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VWO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.96% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.65% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VWO
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VWO
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.