PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIA с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с VWO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

AIA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или VWO.

Корреляция

Корреляция между AIA и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIA и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIA:

0.56

VWO:

0.57

Коэф-т Сортино

AIA:

1.07

VWO:

1.03

Коэф-т Омега

AIA:

1.14

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

AIA:

0.50

VWO:

0.62

Коэф-т Мартина

AIA:

2.38

VWO:

2.02

Индекс Язвы

AIA:

7.33%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

AIA:

27.38%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

AIA:

-60.89%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

AIA:

-17.96%

VWO:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.97% против 3.82% соответственно.

AIA

С начала года

12.62%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

12.79%

1 год

15.34%

5 лет

7.94%

10 лет

5.97%

VWO

С начала года

8.49%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

8.45%

1 год

10.54%

5 лет

9.28%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIA и VWO

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIA и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIA c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VWO

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.47%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AIA и VWO

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VWO

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...