PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIA с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIAIEMG
Дох-ть с нач. г.4.73%2.02%
Дох-ть за 1 год1.42%9.89%
Дох-ть за 3 года-10.95%-4.20%
Дох-ть за 5 лет1.88%2.76%
Дох-ть за 10 лет5.04%3.12%
Коэф-т Шарпа0.080.72
Дневная вол-ть19.58%14.16%
Макс. просадка-60.89%-38.72%
Current Drawdown-36.58%-19.20%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между AIA и IEMG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IEMG

С начала года, AIA показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 5.04% против 3.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
72.03%
38.72%
AIA
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Asia 50 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AIA и IEMG

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.

AIA
iShares Asia 50 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIA c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AIA
iShares Asia 50 ETF
0.08
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.72

Сравнение коэффициента Шарпа AIA и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 0.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIA и IEMG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.08
0.72
AIA
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IEMG

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IEMG в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.50%2.62%2.58%1.52%1.10%2.22%2.49%1.44%2.27%2.85%2.22%2.05%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.83%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%

Просадки

Сравнение просадок AIA и IEMG

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AIA и IEMG


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-36.58%
-19.20%
AIA
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IEMG

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.80%
2.94%
AIA
IEMG