Сравнение AIA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.11% против 13.04% соответственно.
AIA
20.08%
-6.95%
1.99%
21.58%
3.95%
6.11%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| AIA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.02 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 12.15% |
| Макс. просадка | -60.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.28% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и SPY
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AIA и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SPY
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.98% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% | 2.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и SPY
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SPY
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.