PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.48%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AIA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 52.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIA имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции SPY немного впереди с 15.49%.

AIA

1 день
-1.19%
1 месяц
18.04%
С начала года
52.67%
6 месяцев
57.46%
1 год
100.69%
3 года*
38.58%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.48%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		52.67%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between AIA and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.68

The correlation between AIA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и SPY

Секторы
AIA
SPY

Технологии

56.8%
35.9%

Финансовые услуги

19.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Здравоохранение

0.9%
8.4%

Энергетика

0.7%
3.6%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

AIA
56.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
SPY
11.3%

Промышленность

AIA
2.6%
SPY
7.8%

Здравоохранение

AIA
0.9%
SPY
8.4%

Энергетика

AIA
0.7%
SPY
3.6%

Недвижимость

AIA
0.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

AIA

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

SPY
4.8%

Коммунальные услуги

AIA

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMGAIA с EPP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AIA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
2.38

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
3.24

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

3.16

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.55

14.72

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.38

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AIA и SPY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-55.19%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.88%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-18.76%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-24.50%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-33.72%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.70%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-9.05%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.91%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и SPY

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

2.84%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

8.90%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

11.83%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

17.05%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

17.94%

+5.61%

Сравнение комиссий AIA и SPY

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и SPY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.64%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AIA and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.22%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 15.48% for AIA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.98% for SPY.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while SPY is S&P 500. AIA tracks S&P Asia 50, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.09% for SPY.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор