PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIA с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIA и VPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AIA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.83%
-2.39%
AIA
VPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIA:

1.14

VPL:

0.20

Коэф-т Сортино

AIA:

1.68

VPL:

0.38

Коэф-т Омега

AIA:

1.21

VPL:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIA:

0.58

VPL:

0.27

Коэф-т Мартина

AIA:

4.72

VPL:

0.79

Индекс Язвы

AIA:

5.53%

VPL:

3.86%

Дневная вол-ть

AIA:

22.88%

VPL:

15.28%

Макс. просадка

AIA:

-60.89%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

AIA:

-26.61%

VPL:

-11.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 6.22% против 4.78% соответственно.


AIA

С начала года

21.16%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.83%

1 год

23.51%

5 лет

2.98%

10 лет

6.22%

VPL

С начала года

-0.57%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-2.91%

1 год

3.05%

5 лет

2.80%

10 лет

4.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIA и VPL

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


AIA
iShares Asia 50 ETF
График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.140.20
Коэффициент Сортино AIA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.680.38
Коэффициент Омега AIA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.05
Коэффициент Кальмара AIA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.580.27
Коэффициент Мартина AIA, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.720.79
AIA
VPL

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
0.20
AIA
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VPL

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VPL в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.76%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%2.07%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.41%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AIA и VPL

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.61%
-11.16%
AIA
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VPL

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
4.30%
AIA
VPL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab