Сравнение AIA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
AIA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIA показывает доходность 10.14%, а VPL немного выше – 10.38%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.42% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VPL
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
AIA vs. VPL — Ранг доходности на риск
AIA
VPL
Сравнение AIA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.72 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.21 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 12.99 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIA и VPL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VPL
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VPL
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -55.49% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.33% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -31.09% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -33.90% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.40% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -11.71% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.29% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VPL
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.81% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 14.85% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 20.56% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.83% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.11% | +6.08% |