Сравнение AIA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
AIA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIA или VPL.
Основные характеристики
| AIA | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 2.17% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | -10.39% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 4.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 19.73% | 13.57% |
| Макс. просадка | -60.89% | -55.49% |
| Current Drawdown | -34.92% | -6.66% |
Корреляция
Корреляция между AIA и VPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIA и VPL
С начала года, AIA показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIA имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VPL немного отстают с 4.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и VPL
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и VPL
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VPL в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.44% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.25% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и VPL
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и VPL
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.