PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HFND is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HFND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%7.41%

Correlation

The correlation between HFND and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between HFND and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFND и VOO

Секторы
HFND
VOO

Финансовые услуги

19.2%
11.6%

Технологии

17.6%
35.7%

Промышленность

13.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Коммунальные услуги

5.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.3%

Энергетика

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
VOO
11.6%

Технологии

HFND
17.6%
VOO
35.7%

Промышленность

HFND
13.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
VOO
10.2%

Здравоохранение

HFND
8.8%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
VOO
11.3%

Энергетика

HFND
5.5%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
VOO
4.9%

Недвижимость

HFND
1.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HFND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.44

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.31

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.23

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

15.03

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.89

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HFND и VOO

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-33.99%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-8.90%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-18.69%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.32%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.69%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.91%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и VOO

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.90% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.90%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

11.80%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

16.81%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

18.00%

-8.54%

Сравнение комиссий HFND и VOO

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и VOO

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HFND and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 10.03% for HFND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.02% for VOO.

HFND is categorized as Multistrategy, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор