PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFND с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFNDQIS
Дох-ть с нач. г.8.43%-1.61%
Дох-ть за 1 год13.48%-1.70%
Коэф-т Шарпа1.56-0.11
Коэф-т Сортино2.16-0.07
Коэф-т Омега1.280.99
Коэф-т Кальмара2.39-0.16
Коэф-т Мартина8.50-0.45
Индекс Язвы1.53%2.63%
Дневная вол-ть8.30%11.22%
Макс. просадка-6.96%-7.51%
Текущая просадка-0.35%-7.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между HFND и QIS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HFND и QIS

С начала года, HFND показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
-4.46%
HFND
QIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и QIS

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
График комиссии HFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFND c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFND, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFND, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFND, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFND, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.50
QIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QIS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QIS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QIS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QIS, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QIS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.45

Сравнение коэффициента Шарпа HFND и QIS

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.56
-0.11
HFND
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и QIS

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QIS в 4.41%


TTM20232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
1.30%1.41%0.43%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
4.41%3.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и QIS

Максимальная просадка HFND за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки QIS в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-7.10%
HFND
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и QIS

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.78%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.43%
HFND
QIS