PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и QIS составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности HFND и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.00%
-6.73%
HFND
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.18

QIS:

-0.37

Коэф-т Сортино

HFND:

0.36

QIS:

-0.31

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.18

QIS:

-0.48

Коэф-т Мартина

HFND:

0.72

QIS:

-1.70

Индекс Язвы

HFND:

3.28%

QIS:

6.71%

Дневная вол-ть

HFND:

12.30%

QIS:

29.76%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

HFND:

-5.91%

QIS:

-13.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -8.70%.


HFND

С начала года

-2.37%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-8.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-7.26%

1 год

-10.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и QIS

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18
-0.37
HFND
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и QIS

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QIS в 2.55%


TTM202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.79%3.70%1.41%0.43%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
2.55%1.07%3.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и QIS

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.91%
-13.63%
HFND
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и QIS

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 5.83%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.83%
13.03%
HFND
QIS