PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с QIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 18.69% vs -43.92% for QIS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности HFND и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.55%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и QIS

2026 (YTD)202520242023
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%2.10%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%1.96%

Correlation

The correlation between HFND and QIS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов HFND и QIS

Секторы
HFND
QIS

Финансовые услуги

19.2%
10.0%

Технологии

17.6%
24.7%

Промышленность

13.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.7%

Здравоохранение

8.8%
13.9%

Сырьевые материалы

7.6%
3.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Энергетика

5.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Недвижимость

1.4%
4.1%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
QIS
10.0%

Технологии

HFND
17.6%
QIS
24.7%

Промышленность

HFND
13.5%
QIS
15.8%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
QIS
9.7%

Здравоохранение

HFND
8.8%
QIS
13.9%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
QIS
3.9%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
QIS
2.9%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
QIS
4.3%

Энергетика

HFND
5.5%
QIS
6.8%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
QIS
4.0%

Недвижимость

HFND
1.4%
QIS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPXQIS с FSMSX

Доходность на риск

HFND vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.15

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.72

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.80

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.87

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-1.46

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.15

+3.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.68

+1.61

Просадки

Сравнение просадок HFND и QIS

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-55.49%

+42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-50.92%

+45.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-51.08%

+50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-13.78%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

30.03%

-28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и QIS

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.90%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

15.94%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

29.76%

-21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

38.28%

-28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

29.24%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

29.24%

-19.78%

Сравнение комиссий HFND и QIS

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и QIS

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QIS в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and QIS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs QIS's -55.49%.

On 1-year performance, HFND leads with 18.69% vs -43.92% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFND has performed better with a 18.69% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.61% for QIS.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Simplify. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 1.00% for QIS.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор