PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFND с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и QIS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение HFND с QIS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

HFND и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или QIS.

Доходность

Сравнение доходности HFND и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.26

QIS:

-0.39

Коэф-т Сортино

HFND:

0.38

QIS:

-0.34

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.19

QIS:

-0.52

Коэф-т Мартина

HFND:

0.74

QIS:

-1.72

Индекс Язвы

HFND:

3.47%

QIS:

7.21%

Дневная вол-ть

HFND:

12.31%

QIS:

31.14%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

HFND:

-4.66%

QIS:

-14.21%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -9.30%.

HFND

С начала года

-1.07%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-2.27%

1 год

3.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-9.30%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-10.28%

1 год

-12.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Сравнение комиссий HFND и QIS

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и QIS

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QIS в 2.57%

TTM202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.74%3.70%1.41%0.43%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.57%1.07%3.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и QIS

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и QIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и QIS

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.13%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...