Сравнение HFND с QIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).
HFND и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HFND и QIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFND и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 8.93% | 8.34% | 2.10% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -19.78% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -19.78%.
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и QIS
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.
Доходность на риск
HFND vs. QIS — Ранг доходности на риск
HFND
QIS
Сравнение HFND c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -1.20 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -1.79 | +3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.92 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -1.65 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -1.20 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.82 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между HFND и QIS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и QIS
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности QIS в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.68% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и QIS
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки QIS в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и QIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFND | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -52.97% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -52.63% | +43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -52.97% | +50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -11.48% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 29.24% | -27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и QIS
Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFND | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 11.29% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 25.34% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 40.82% | -28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 26.91% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 26.91% | -17.41% |