PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFND с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и CTA составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение HFND с CTA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

HFND и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или CTA.

Доходность

Сравнение доходности HFND и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.29

CTA:

0.17

Коэф-т Сортино

HFND:

0.44

CTA:

0.47

Коэф-т Омега

HFND:

1.06

CTA:

1.05

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.23

CTA:

0.34

Коэф-т Мартина

HFND:

0.89

CTA:

0.69

Индекс Язвы

HFND:

3.46%

CTA:

4.74%

Дневная вол-ть

HFND:

12.33%

CTA:

12.42%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

HFND:

-4.44%

CTA:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -2.11%.

HFND

С начала года

-0.84%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-1.62%

1 год

3.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-2.11%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

0.51%

1 год

2.15%

3 года

7.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий HFND и CTA

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и CTA

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CTA в 4.81%

TTM202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.73%3.70%1.41%0.43%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.81%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок HFND и CTA

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и CTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и CTA

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 2.10%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...