PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и DBMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HFND и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.91%
-13.09%
HFND
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.23

DBMF:

-0.77

Коэф-т Сортино

HFND:

0.40

DBMF:

-0.96

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

DBMF:

0.88

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.21

DBMF:

-0.46

Коэф-т Мартина

HFND:

0.86

DBMF:

-0.81

Индекс Язвы

HFND:

3.26%

DBMF:

9.53%

Дневная вол-ть

HFND:

12.30%

DBMF:

10.03%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

HFND:

-6.13%

DBMF:

-14.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFND показывает доходность -2.60%, а DBMF немного ниже – -2.64%.


HFND

С начала года

-2.60%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-2.59%

1 год

1.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.64%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.81%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и DBMF

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
-0.88
HFND
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и DBMF

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DBMF в 6.03%


TTM202420232022202120202019
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.80%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.03%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок HFND и DBMF

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.13%
-14.27%
HFND
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и DBMF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.10%
2.80%
HFND
DBMF