PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFND с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и DBMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HFND с DBMF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

HFND и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или DBMF.

Доходность

Сравнение доходности HFND и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.26

DBMF:

-1.04

Коэф-т Сортино

HFND:

0.38

DBMF:

-1.44

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

DBMF:

0.82

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.19

DBMF:

-0.67

Коэф-т Мартина

HFND:

0.74

DBMF:

-1.10

Индекс Язвы

HFND:

3.47%

DBMF:

10.12%

Дневная вол-ть

HFND:

12.31%

DBMF:

9.85%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

HFND:

-4.66%

DBMF:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.91%.

HFND

С начала года

-1.07%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-2.27%

1 год

3.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.91%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-10.16%

3 года

-1.70%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий HFND и DBMF

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и DBMF

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DBMF в 6.05%

TTM202420232022202120202019
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.74%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок HFND и DBMF

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и DBMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и DBMF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...