PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

HFND и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%3.58%2.38%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с VEU
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий HFND и DBMF

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

HFND vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.19

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.98

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.35

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

18.69

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Корреляция

Корреляция между HFND и DBMF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и DBMF

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок HFND и DBMF

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-20.39%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.10%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.63%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.70%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.42%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и DBMF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.20%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.10%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.09%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

12.66%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

12.48%

-2.98%