PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.00%/yr vs 10.81%/yr for DBMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности HFND и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

HFND

1 день
-0.45%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.06%
1 год
18.87%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.65%8.93%8.34%3.58%2.38%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%-8.59%

Correlation

The correlation between HFND and DBMF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.19

Over the past year, HFND and DBMF have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HFND и DBMF

Секторы
HFND
DBMF

Финансовые услуги

19.2%
12.5%

Технологии

17.6%
29.8%

Промышленность

13.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
12.7%

Сырьевые материалы

7.6%
2.2%

Коммунальные услуги

5.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.6%

Энергетика

5.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.1%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
DBMF
12.5%

Технологии

HFND
17.6%
DBMF
29.8%

Промышленность

HFND
13.5%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

HFND
8.8%
DBMF
12.7%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
DBMF
2.3%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
DBMF
8.6%

Энергетика

HFND
5.5%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
DBMF
6.1%

Недвижимость

HFND
1.4%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

HFND vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.59

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.39

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

5.17

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

19.07

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.77

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HFND и DBMF

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-20.39%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-6.10%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-15.60%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-6.59%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и DBMF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.12%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.76%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

12.17%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

12.52%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

12.41%

-2.94%

Сравнение комиссий HFND и DBMF

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и DBMF

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and DBMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (3.02%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.81% vs 10.00% for HFND. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.81% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.68% for HFND.

HFND is categorized as Multistrategy, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iM Global Partners. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор