Сравнение HFND с FLSP
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFND returned 8.61%/yr vs 9.67%/yr for FLSP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности HFND и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 2.56%.
HFND
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 7.47% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.28% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | -0.73% |
Correlation
The correlation between HFND and FLSP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HFND
FLSP
Сравнение HFND c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFND | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.37 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 13.07 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFND и FLSP
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -22.75% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -4.03% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -6.69% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.68% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.20% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.34% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и FLSP
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеют волатильность 2.46% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 6.74% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 8.79% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 13.37% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 13.44% | -3.94% |
Сравнение комиссий HFND и FLSP
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и FLSP
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FLSP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.73% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and FLSP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (2.52%) compared to HFND (2.46%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, FLSP leads with 9.67% vs 8.61% for HFND. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 9.67% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
HFND has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.58% for FLSP.
HFND is categorized as Multistrategy, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор