PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и MAFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HFND и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.26

MAFIX:

-0.90

Коэф-т Сортино

HFND:

0.38

MAFIX:

-1.24

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

MAFIX:

0.84

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.19

MAFIX:

-0.68

Коэф-т Мартина

HFND:

0.74

MAFIX:

-1.47

Индекс Язвы

HFND:

3.47%

MAFIX:

9.98%

Дневная вол-ть

HFND:

12.31%

MAFIX:

14.91%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

HFND:

-4.66%

MAFIX:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -8.73%.


HFND

С начала года

-1.07%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-2.27%

1 год

3.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-8.73%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-13.28%

3 года

-1.08%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Сравнение комиссий HFND и MAFIX

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и MAFIX

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MAFIX в 5.01%


TTM2024202320222021202020192018
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.74%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
5.01%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%

Просадки

Сравнение просадок HFND и MAFIX

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и MAFIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и MAFIX

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеют волатильность 2.13% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...