Сравнение HFND с MAFIX

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFND и MAFIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MAFIX в 11.70%

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и MAFIX.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.