PortfoliosLab logo
Сравнение HFND с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFND и MAFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HFND и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.17%
-7.36%
HFND
MAFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFND:

0.18

MAFIX:

-0.91

Коэф-т Сортино

HFND:

0.36

MAFIX:

-1.06

Коэф-т Омега

HFND:

1.05

MAFIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

HFND:

0.18

MAFIX:

-0.60

Коэф-т Мартина

HFND:

0.72

MAFIX:

-1.40

Индекс Язвы

HFND:

3.28%

MAFIX:

9.17%

Дневная вол-ть

HFND:

12.30%

MAFIX:

14.96%

Макс. просадка

HFND:

-13.31%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

HFND:

-5.91%

MAFIX:

-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -10.19%.


HFND

С начала года

-2.37%

1 месяц

8.53%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-10.19%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-13.55%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFND и MAFIX

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFND и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFND c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18
-0.91
HFND
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и MAFIX

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности MAFIX в 1.77%


TTM2024202320222021202020192018
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.79%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.77%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок HFND и MAFIX

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.91%
-17.50%
HFND
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и MAFIX

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.83%
5.29%
HFND
MAFIX