PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с ARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. HFND is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 6.47%/yr for ARB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HFND charges 1.22%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности HFND и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.96%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и ARB

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%0.33%

Correlation

The correlation between HFND and ARB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов HFND и ARB

Секторы
HFND
ARB

Финансовые услуги

19.2%
21.4%

Технологии

17.6%
16.3%

Промышленность

13.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.6%

Здравоохранение

8.8%
17.4%

Сырьевые материалы

7.6%
5.3%

Коммунальные услуги

5.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.9%

Энергетика

5.5%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.2%

Недвижимость

1.4%
3.1%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
ARB
21.4%

Технологии

HFND
17.6%
ARB
16.3%

Промышленность

HFND
13.5%
ARB
11.9%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
ARB
5.6%

Здравоохранение

HFND
8.8%
ARB
17.4%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
ARB
5.3%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
ARB
9.9%

Энергетика

HFND
5.5%
ARB
0.6%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
ARB
6.2%

Недвижимость

HFND
1.4%
ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QISARB с VOO

Доходность на риск

HFND vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.76

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.86

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

7.43

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

21.63

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.96

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HFND и ARB

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-5.60%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-0.69%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-2.13%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.24%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.94%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.24%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и ARB

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.29%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

2.39%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

2.90%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

4.40%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

4.40%

+5.06%

Сравнение комиссий HFND и ARB

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и ARB

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ARB в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and ARB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs ARB's -5.60%.

On 3-year performance, HFND leads with 10.03% vs 6.47% for ARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFND has performed better with a 10.03% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.42% for ARB.

HFND is categorized as Multistrategy, while ARB is Hedge Fund. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.87% for ARB.

HFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор