Сравнение HFND с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
HFND и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HFND и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFND и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 3.46% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.38% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.91%.
HFND
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и ARB
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
HFND vs. ARB — Ранг доходности на риск
HFND
ARB
Сравнение HFND c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFND | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.38 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.59 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 17.51 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFND | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HFND и ARB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и ARB
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.91% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и ARB
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFND | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -5.60% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -1.20% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | 0.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.96% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.25% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и ARB
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFND | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 0.86% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 2.01% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 2.79% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 4.37% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 4.41% | +5.09% |