PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с GAFYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, HFND returned 9.69%/yr vs 8.74%/yr for GAFYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.

Доходность

Сравнение доходности HFND и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFND показывает доходность 8.09%, а GAFYX немного выше – 8.43%.

HFND

1 день
-0.06%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.66%
1 год
16.75%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAFYX

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.59%
1 год
13.88%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.63%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и GAFYX

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.09%8.93%8.34%3.58%2.28%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		8.43%6.68%9.66%3.77%2.41%

Correlation

The correlation between HFND and GAFYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between HFND and GAFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHXGAFYX с SHLD

Доходность на риск

HFND vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFNDGAFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.75

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.43

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.81

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.72

+0.69

HFND vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFND и GAFYX

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GAFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-19.49%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-5.19%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-9.74%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.43%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.62%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.24%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и GAFYX

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 3.36%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.02%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.35%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.32%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

7.33%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

6.85%

+2.68%

Сравнение комиссий HFND и GAFYX

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и GAFYX

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.70%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and GAFYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFYX has higher volatility (4.02%) compared to HFND (3.36%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs GAFYX's -19.49%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и GAFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор