PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с GAFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).

HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и GAFYX

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%3.58%2.38%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		1.74%6.68%9.66%3.77%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 1.74%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с VEU
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с FSMSXGAFYX с QSPIXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLDGAFYX с LSGRX

Сравнение комиссий HFND и GAFYX

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.

GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Доходность на риск

HFND vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDGAFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.03

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.39

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

5.42

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFYX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.34

Корреляция

Корреляция между HFND и GAFYX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и GAFYX

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок HFND и GAFYX

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GAFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-19.49%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.74%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.70%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.67%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и GAFYX

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.45%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.08%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

8.46%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

7.09%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

6.68%

+2.82%