Сравнение HEQQ с JPIE
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 5.83% for JPIE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
HEQQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.36% | 17.20% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 5.51% |
Correlation
The correlation between HEQQ and JPIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HEQQ
JPIE
Сравнение HEQQ c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.83 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.10 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 25.31 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и JPIE
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -9.96% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -1.15% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.04% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.09% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.23% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и JPIE
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.61% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 1.28% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 1.59% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 3.52% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 3.52% | +7.35% |
Сравнение комиссий HEQQ и JPIE
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и JPIE
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HEQQ and JPIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, HEQQ leads with 16.57% vs 5.83% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 16.57% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.19% for HEQQ.
HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор