Сравнение HEQQ с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HEQQ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и JPIE
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HEQQ vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HEQQ
JPIE
Сравнение HEQQ c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.66 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 18.78 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.74 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и JPIE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и JPIE
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и JPIE
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -9.96% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -1.72% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.53% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.17% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.31% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и JPIE
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.87% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 1.09% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 2.11% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 3.57% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 3.57% | +7.90% |