PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from JPMorgan. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и JEPQ

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%20.56%

Correlation

The correlation between HEQQ and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between HEQQ and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и JEPQ

Секторы
HEQQ
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.1%

Здравоохранение

4.7%
4.4%

Промышленность

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.6%
0.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

HEQQ
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
JEPQ
4.4%

Промышленность

HEQQ
3.0%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
JEPQ
1.0%

Энергетика

HEQQ
0.7%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HEQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.25

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.26

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

15.99

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.00

+0.71

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и JEPQ

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-20.07%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.82%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.42%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и JEPQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 1.33% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.28%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

9.06%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

11.72%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

16.60%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.60%

-5.73%

Сравнение комиссий HEQQ и JEPQ

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и JEPQ

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HEQQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 16.57% for HEQQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.19% for HEQQ.

Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор