PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQQ с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

HEQQ и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQQ и JEPQ

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с SPYHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с FHEQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий HEQQ и JEPQ

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

HEQQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.66

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

8.93

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.84

+0.31

Корреляция

Корреляция между HEQQ и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и JEPQ

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и JEPQ

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-20.07%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-11.58%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.89%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.55%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.36%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.08%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.52%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

18.54%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

16.91%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

16.91%

-5.44%