PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с JEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, HEQQ returned 14.48% vs 7.79% for JEPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

HEQQ

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.79%
3 года*
9.04%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и JEPI

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.29%16.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%6.94%

Correlation

The correlation between HEQQ and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between HEQQ and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и JEPI

Секторы
HEQQ
JEPI

Технологии

58.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

14.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.8%

Здравоохранение

4.1%
11.6%

Промышленность

2.6%
9.7%

Коммунальные услуги

1.5%
4.7%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Энергетика

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.6%
7.2%

Недвижимость

0.2%
2.7%

Технологии

HEQQ
58.4%
JEPI
15.3%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
JEPI
6.3%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
JEPI
10.0%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
JEPI
7.8%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
JEPI
11.6%

Промышленность

HEQQ
2.6%
JEPI
9.7%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
JEPI
1.7%

Энергетика

HEQQ
0.6%
JEPI
2.5%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
JEPI
7.2%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с FHEQHEQQ с HEDG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HEQQ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.98

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.46

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.17

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

3.42

+3.99

HEQQ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и JEPI

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-13.71%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-6.68%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.69%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.28%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и JEPI

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.37%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.29%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

7.98%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

11.08%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.78%

+0.06%

Сравнение комиссий HEQQ и JEPI

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и JEPI

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.21%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (2.61%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, HEQQ leads with 14.48% vs 7.79% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQQ has performed better with a 14.48% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.21% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.35% for JEPI.

HEQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор