Сравнение HEQ с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 7.06% против 11.43% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и JVLIX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
HEQ vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
HEQ
JVLIX
Сравнение HEQ c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и JVLIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и JVLIX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и JVLIX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -59.12% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.86% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.48% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -40.33% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.70% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.57% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.60% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и JVLIX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеют волатильность 5.28% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.08% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.76% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 16.78% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.33% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.89% | -0.08% |