Сравнение HEQ с CFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. CFIHX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности HEQ и CFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и CFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 19.11% |
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 1.72% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у CFIHX с доходностью 1.72%.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
CFIHX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и CFIHX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CFIHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEQ vs. CFIHX — Ранг доходности на риск
HEQ
CFIHX
Сравнение HEQ c CFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | CFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.65 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.24 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.05 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.40 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и CFIHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и CFIHX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности CFIHX в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.98% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и CFIHX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки CFIHX в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и CFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -25.26% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.37% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.45% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.83% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -3.48% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.82% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и CFIHX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | CFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.72% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.13% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.20% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 9.96% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 11.00% | +7.81% |