PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с STEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQ с STEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and STEW (SRH Total Return Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, HEQ returned 15.11%/yr vs 15.15%/yr for STEW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQ charges 0.01%/yr vs 2.28%/yr for STEW.

Доходность

Сравнение доходности HEQ и STEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -4.92%.

HEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.88%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.83%
10 лет*
7.64%

STEW

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.27%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQ и STEW

2026 (YTD)2025202420232022
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		12.47%15.64%11.70%-3.14%-6.56%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.92%20.28%19.90%13.54%-11.18%

Correlation

The correlation between HEQ and STEW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.51

The correlation between HEQ and STEW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

SRH Total Return Fund Inc.

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с DMAHEQ с ZTRHEQ с HFROHEQ с PMFKXHEQ с CFIHX
Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с AAAAXSTEW с DMASTEW с ZTR

Доходность на риск

HEQ vs. STEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c STEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQSTEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.21

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.37

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.24

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

0.73

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. STEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа STEW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и STEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQSTEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.21

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HEQ и STEW

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и STEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQSTEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-25.25%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-9.68%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-11.30%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.15%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.34%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.11%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и STEW

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQSTEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.42%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.27%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

11.08%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.47%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.47%

+3.38%

Сравнение комиссий HEQ и STEW

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и STEW

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности STEW в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.46%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.23%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQ and STEW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQ has higher volatility (3.71%) compared to STEW (2.42%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs STEW's -25.25%.

HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQ и STEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор