PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQ с STEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQ и STEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQ и STEW


2026 (YTD)2025202420232022
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund
4.57%15.64%11.70%-3.14%-6.56%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.
-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -5.65%.


HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Diversified Income Fund

SRH Total Return Fund Inc.

Сравнение комиссий HEQ и STEW

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.


Доходность на риск

HEQ vs. STEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина

STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c STEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEQSTEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.27

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.49

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.41

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.36

+6.10

HEQ vs. STEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа STEW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и STEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEQSTEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между HEQ и STEW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и STEW

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности STEW в 4.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund
9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.
4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQ и STEW

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и STEW.


Загрузка...

Показатели просадок


HEQSTEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-25.25%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-10.50%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-5.88%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.43%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.21%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и STEW

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEQSTEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.70%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.73%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.80%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.66%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.66%

+3.15%