Сравнение HEQ с STEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. STEW управляется SRH.
Доходность
Сравнение доходности HEQ и STEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и STEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -6.56% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -5.65% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -5.65%.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
STEW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и STEW
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.
Доходность на риск
HEQ vs. STEW — Ранг доходности на риск
HEQ
STEW
Сравнение HEQ c STEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | STEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.49 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.41 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 1.36 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и STEW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и STEW
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности STEW в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.02% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и STEW
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и STEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -25.25% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -10.50% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.88% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.43% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.21% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и STEW
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | STEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.70% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.73% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 15.80% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.66% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.66% | +3.15% |