Сравнение HEQ с DMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Dimensional Managed Account Fund (DMA).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и DMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -5.90% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -4.80% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -4.80%.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
DMA
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и DMA
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEQ vs. DMA — Ранг доходности на риск
HEQ
DMA
Сравнение HEQ c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.79 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.02 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и DMA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и DMA
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности DMA в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.52% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и DMA
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и DMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -38.85% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -12.40% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.50% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.25% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.33% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и DMA
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеют волатильность 5.28% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.02% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.81% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 24.34% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.34% | -5.53% |