PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQ с CMUVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, HEQ returned 13.08%/yr vs 14.99%/yr for CMUVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQ charges 0.01%/yr vs 0.15%/yr for CMUVX.

Доходность

Сравнение доходности HEQ и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью 7.63%.

HEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.47%
1 год
18.29%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.53%

CMUVX

1 день
-1.42%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.76%
1 год
16.81%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQ и CMUVX

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		10.67%15.64%11.70%-3.14%-3.08%2.05%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		7.63%14.69%13.39%19.07%-17.54%3.47%

Correlation

The correlation between HEQ and CMUVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.56

The correlation between HEQ and CMUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с DMAHEQ с STEWHEQ с SCDHEQ с ZTRHEQ с PMFKXHEQ с HFROHEQ с CFIHX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRDSXCMUVX с CRLVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMMVX

Доходность на риск

HEQ vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQCMUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.77

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.48

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.42

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

10.40

+0.25

HEQ vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQ и CMUVX

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и CMUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-23.51%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.59%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.72%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.21%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и CMUVX

Текущая волатильность для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) составляет 3.61%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.20%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.44%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.40%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.20%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

13.20%

+5.63%

Сравнение комиссий HEQ и CMUVX

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CMUVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и CMUVX

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности CMUVX в 33.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.58%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.79%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%

Часто задаваемые вопросы

HEQ and CMUVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMUVX has higher volatility (4.20%) compared to HEQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs CMUVX's -23.51%.

CMUVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQ и CMUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор