Сравнение HEQ с HFRO
HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HEQ returned 7.13%/yr vs 2.40%/yr for HFRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HEQ charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.
Доходность
Сравнение доходности HEQ и HFRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 26.63%.
HEQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 7.53%
HFRO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 17.41%
- С начала года
- 26.63%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQ и HFRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 10.67% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 3.68% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 26.63% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
Correlation
The correlation between HEQ and HFRO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQ vs. HFRO — Ранг доходности на риск
HEQ
HFRO
Сравнение HEQ c HFRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQ | HFRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.24 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 7.83 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQ и HFRO
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и HFRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQ | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -52.79% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -15.74% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -43.68% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -52.79% | +27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -14.97% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -20.65% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 6.49% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и HFRO
Текущая волатильность для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) составляет 3.61%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQ | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.77% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 15.31% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 21.26% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 23.43% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.51% | -3.68% |
Сравнение комиссий HEQ и HFRO
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и HFRO
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности HFRO в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 8.79% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.33% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQ and HFRO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.77%) compared to HEQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs HFRO's -52.79%.
HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQ и HFRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор