PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с HFRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQ с HFRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HEQ returned 7.70%/yr vs -2.92%/yr for HFRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HEQ charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.

Доходность

Сравнение доходности HEQ и HFRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 16.13%.

HEQ

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.39%
1 год
21.81%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.46%

HFRO

1 день
1.36%
1 месяц
10.65%
С начала года
16.13%
6 месяцев
14.59%
1 год
41.27%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQ и HFRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		11.80%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%4.52%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		16.13%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%

Correlation

The correlation between HEQ and HFRO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с DMAHEQ с STEWHEQ с ZTRHEQ с PMFKXHEQ с CFIHX
Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HHCZXHFRO с HGLBHFRO с CONWX

Доходность на риск

HEQ vs. HFRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c HFRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQHFRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.71

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.63

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

6.37

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. HFRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFRO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и HFRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQHFROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.07

+0.41

Просадки

Сравнение просадок HEQ и HFRO

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и HFRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQHFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-52.79%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-15.74%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-43.68%

+29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-52.79%

+27.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-22.02%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-20.68%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

6.49%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и HFRO

Текущая волатильность для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) составляет 3.78%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQHFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.25%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

14.59%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

20.61%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

23.78%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.50%

-3.65%

Сравнение комиссий HEQ и HFRO

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFRO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и HFRO

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности HFRO в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.51%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.86%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQ and HFRO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFRO has higher volatility (6.25%) compared to HEQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs HFRO's -52.79%.

HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQ и HFRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор