Сравнение HEQ с SCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. SCD управляется LMP.
Доходность
Сравнение доходности HEQ и SCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и SCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 3.55% | -3.80% | 33.95% | 28.09% | -10.04% | 46.29% | -14.89% | 59.16% | -15.56% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.08% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
SCD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и SCD
Доходность на риск
HEQ vs. SCD — Ранг доходности на риск
HEQ
SCD
Сравнение HEQ c SCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | SCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.26 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.47 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.34 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 1.00 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.26 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и SCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и SCD
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности SCD в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 9.58% | 9.55% | 7.88% | 8.56% | 12.96% | 10.26% | 10.21% | 7.98% | 11.61% | 8.89% | 9.33% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и SCD
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и SCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -62.40% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -15.61% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -23.41% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -60.76% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -6.02% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.10% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.39% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и SCD
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеют волатильность 5.28% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.18% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.49% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 19.13% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.86% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 23.33% | -4.52% |