PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQ с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQ и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQ и SCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund
4.57%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.
3.55%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.08% соответственно.


HEQ

1 день
1.20%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.79%
1 год
15.46%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.06%

SCD

1 день
0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
3.55%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Diversified Income Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Сравнение комиссий HEQ и SCD


Доходность на риск

HEQ vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCD
Ранг доходности на риск SCD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEQSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.26

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.47

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.34

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.00

+6.46

HEQ vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEQSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.26

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между HEQ и SCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и SCD

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности SCD в 9.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund
9.10%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.
9.58%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок HEQ и SCD

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и SCD.


Загрузка...

Показатели просадок


HEQSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-62.40%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-15.61%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-23.41%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-60.76%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-6.02%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.10%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

5.39%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и SCD

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеют волатильность 5.28% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEQSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.49%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

19.13%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.86%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

23.33%

-4.52%