- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 26 мая 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HEQ
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции HEQ — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HEQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) показал доход в 10.18% с начала года и 18.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEQ составила 7.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
John Hancock Diversified Income Fund
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность HEQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HEQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 3.70% | -3.32% | 6.17% | 3.38% | -2.85% | 10.18% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 1.54% | 0.68% | -2.64% | 4.14% | 2.73% | -1.04% | 2.96% | 1.12% | 0.94% | 1.67% | 0.63% | 15.64% |
| 2024 | -0.30% | 2.00% | 5.17% | -4.67% | 4.20% | 2.16% | 3.18% | 2.15% | 2.54% | -2.28% | 3.64% | -5.96% | 11.70% |
| 2023 | 6.09% | -4.02% | 1.89% | -2.49% | -10.23% | 8.88% | 0.65% | -2.30% | -7.50% | -2.30% | 7.49% | 2.55% | -3.14% |
| 2022 | -0.69% | -1.01% | 4.15% | 0.31% | 2.45% | -10.02% | 2.89% | 2.06% | -2.48% | -2.55% | 8.10% | -5.11% | -3.08% |
| 2021 | -2.19% | 4.74% | 5.34% | 2.41% | 4.38% | 5.36% | 0.45% | -0.45% | -3.37% | 3.19% | 1.85% | 0.81% | 24.44% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Diversified Income Fund has an annualized alpha of -1.23%, beta of 0.65, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2011.
- This fund participated in 88.44% of S&P 500 Index downside but only 65.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.23%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 65.59%
- Участие в снижении
- 88.44%
Комиссия
Комиссия HEQ составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HEQ имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.66 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 11.86 | -0.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.08 | $1.16 | $1.16 | $1.33 | $1.50 | $1.50 | $1.82 | $1.50 | $1.50 |
Дивидендный доход | 8.83% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 44.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка John Hancock Diversified Income Fund составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.38%март 2020 г. | 2mo 7d | 1y 3mo | 1y 5moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.40%окт. 2011 г. | 2mo 25d | 1y 11mo | 2y 2moиюль 2011 г. - сент. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.15%дек. 2018 г. | 7mo 14d | 11mo 27d | 1y 7moмай 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.37%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 17dмай 2022 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.73%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 6mo 24d | 2y 15dиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| HEQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -56.78% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.10% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -18.90% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.43% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -33.92% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.49% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -10.72% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.03% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HEQ
Добавьте John Hancock Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HEQ