Сравнение HEQ с PMFKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и PMFKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и PMFKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 1.52% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -0.74% | 12.29% | 5.57% | 11.23% | -4.27% | 18.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у PMFKX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям PMFKX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.97% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
PMFKX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и PMFKX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PMFKX в 0.55%.
Доходность на риск
HEQ vs. PMFKX — Ранг доходности на риск
HEQ
PMFKX
Сравнение HEQ c PMFKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | PMFKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.51 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.17 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.55 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.04 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.51 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и PMFKX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и PMFKX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PMFKX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.01% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и PMFKX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки PMFKX в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и PMFKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -24.13% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.11% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -13.99% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -24.13% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.95% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.75% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.51% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и PMFKX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.21% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 4.10% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 7.16% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 7.20% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 7.55% | +11.26% |