Сравнение HDGE с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
HDGE и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.58% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и MSTZ
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
HDGE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HDGE
MSTZ
Сравнение HDGE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.10 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.13 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и MSTZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и MSTZ
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и MSTZ
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.36% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -83.20% | +63.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -97.37% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -93.92% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 61.41% | -47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и MSTZ
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 38.01% | -33.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 122.49% | -110.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 147.18% | -127.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 172.91% | -148.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 172.91% | -149.40% |