Сравнение HDGE с MSTZ
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDGE returned -4.67% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.42% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HDGE and MSTZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HDGE
MSTZ
Сравнение HDGE c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.55 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.84 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и MSTZ
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.38% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -84.89% | +69.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -97.53% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -94.55% | +24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 43.95% | -37.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и MSTZ
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 55.03% | -48.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 134.45% | -120.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 148.58% | -130.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 170.73% | -146.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 170.73% | -147.28% |
Сравнение комиссий HDGE и MSTZ
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и MSTZ
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and MSTZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -4.67% for HDGE. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: AdvisorShares and REX. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор