PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HDGE is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам HDGE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-27.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between HDGE and QQQM is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and QQQM has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и QQQM

Секторы
HDGE
QQQM

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

-1.5%
3.6%

Сырьевые материалы

-2.5%
1.0%

Энергетика

-2.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

-4.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
6.3%

Промышленность

-10.0%
2.7%

Недвижимость

-10.4%
0.1%

Финансовые услуги

-13.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
10.7%

Технологии

-31.0%
60.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

QQQM
1.1%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
QQQM
3.6%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
QQQM
1.0%

Энергетика

HDGE
-2.5%
QQQM
0.5%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
QQQM
13.1%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
QQQM
6.3%

Промышленность

HDGE
-10.0%
QQQM
2.7%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
QQQM
0.1%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
QQQM
10.7%

Технологии

HDGE
-31.0%
QQQM
60.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с BEARX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

HDGE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.49

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.06

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.41

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

7.64

-9.20

HDGE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QQQM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-35.04%

-59.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-11.96%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-22.70%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-35.04%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-3.76%

-90.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-8.14%

-62.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

3.77%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QQQM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.41%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.21%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

19.42%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

22.81%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.36%

+1.18%

Сравнение комиссий HDGE и QQQM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QQQM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and QQQM have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (7.96%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs -6.06% for HDGE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.44% for QQQM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор