Сравнение HDGE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
HDGE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -29.37% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и QQQM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
HDGE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
HDGE
QQQM
Сравнение HDGE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.68 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.02 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.35 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.60 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.64 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и QQQM составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и QQQM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и QQQM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -35.04% | -58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -12.55% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -35.04% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -7.86% | -84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -8.47% | -61.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.44% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и QQQM
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.79% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 22.45% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.24% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.26% | +1.25% |