PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HDGE is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-27.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between HDGE and QQQM is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and QQQM has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и QQQM

Секторы
HDGE
QQQM

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

-1.4%
1.0%

Здравоохранение

-1.7%
3.7%

Энергетика

-2.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

-3.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
6.4%

Недвижимость

-13.7%
0.1%

Промышленность

-14.8%
2.6%

Технологии

-19.1%
58.7%

Финансовые услуги

-19.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
11.4%

Коммунальные услуги

HDGE

-

QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
QQQM
1.0%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
QQQM
3.7%

Энергетика

HDGE
-2.5%
QQQM
0.5%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
QQQM
6.4%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
QQQM
0.1%

Промышленность

HDGE
-14.8%
QQQM
2.6%

Технологии

HDGE
-19.1%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
QQQM
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с BEARX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

HDGE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.48

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.01

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.30

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

8.14

-8.84

HDGE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QQQM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-35.04%

-58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.96%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-22.70%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-35.04%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-5.28%

-88.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-8.15%

-62.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.37%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QQQM

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.39%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.34%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.54%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

22.65%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.30%

+1.15%

Сравнение комиссий HDGE и QQQM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QQQM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and QQQM have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -4.86% for HDGE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.45% for QQQM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор