PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HDGE is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-29.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between HDGE and QQQM is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

-0.65

The correlation between HDGE and QQQM shifts across timeframes, from -0.66 (5 years) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и QQQM

Секторы
HDGE
QQQM

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

-1.3%
1.1%

Энергетика

-2.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

-3.3%
15.8%

Здравоохранение

-3.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
7.7%

Недвижимость

-9.0%
0.1%

Промышленность

-14.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
12.3%

Финансовые услуги

-23.5%
0.2%

Технологии

-26.1%
53.8%

Коммунальные услуги

HDGE

-

QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

HDGE
-2.5%
QQQM
0.6%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
QQQM
15.8%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
QQQM
7.7%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
QQQM
0.1%

Промышленность

HDGE
-14.1%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
QQQM
0.2%

Технологии

HDGE
-26.1%
QQQM
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с PDI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

HDGE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.58

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.38

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.43

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

13.15

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.58

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.84

-1.52

Просадки

Сравнение просадок HDGE и QQQM

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-35.04%

-58.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.96%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-22.70%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-35.04%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-0.75%

-92.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-8.24%

-61.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.11%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и QQQM

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.06%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.91%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

22.23%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

22.11%

+1.45%

Сравнение комиссий HDGE и QQQM

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и QQQM

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and QQQM have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -3.24% for HDGE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.42% for QQQM.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор