PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 7.93%/yr for DX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -15.19% против 7.93% соответственно.

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%

DX

1 день
0.62%
1 месяц
2.91%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.23%
1 год
25.67%
3 года*
18.02%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
DX
Dynex Capital, Inc.		0.77%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between HDGE and DX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.46

The correlation between HDGE and DX shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQMHDGE с PDI
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

HDGE vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.46

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.06

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.69

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

5.07

-4.63

HDGE vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.12%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.27%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-25.81%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-35.01%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-56.76%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.03%

-31.03%

-62.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-56.77%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

5.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DX

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.06%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.79%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.65%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

23.85%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

29.89%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DX в 15.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.79%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.85%) compared to DX (5.06%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор