Сравнение HDGE с DX

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -14.58% против 7.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HDGE и DX составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DX в 16.00%

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DX.

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.