PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs 8.13%/yr for DX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -15.19% против 8.13% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

DX

1 день
1.58%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.42%
С начала года
5.53%
1 год
24.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
DX
Dynex Capital, Inc.		5.53%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between HDGE and DX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.46

The correlation between HDGE and DX shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с QQQMHDGE с JEPIHDGE с BEARX
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

HDGE vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.43

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.00

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.64

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.79

-5.49

HDGE vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DX

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.12%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-15.27%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-25.81%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-33.44%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-56.76%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-27.77%

-65.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-56.73%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

5.22%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DX

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.39%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.12%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.59%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

23.82%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

29.89%

-6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DX

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности DX в 15.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.08%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to DX (4.39%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор