Сравнение HDGE с RISR
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDGE returned -3.04%/yr vs 11.07%/yr for RISR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.09%.
HDGE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.75%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -2.80%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -15.19%
RISR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGE и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -2.80% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -4.08% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.09% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between HDGE and RISR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. RISR — Ранг доходности на риск
HDGE
RISR
Сравнение HDGE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.69 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.98 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и RISR
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -14.31% | -79.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -2.61% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -8.07% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.62% | -0.11% | -93.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.27% | -2.14% | -68.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.10% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и RISR
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 1.30% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 3.65% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 5.40% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 11.72% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 11.72% | +11.73% |
Сравнение комиссий HDGE и RISR
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и RISR
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RISR в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.60% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.89% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and RISR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDGE has higher volatility (6.37%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 11.07% vs -3.04% for HDGE. On fees, RISR is cheaper at 1.13% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.07% return vs -3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RISR is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
RISR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.60% for HDGE.
HDGE is categorized as Inverse Equities, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.13% for RISR.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор