PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с RISR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с RISR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).

HDGE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или RISR.

Корреляция

Корреляция между HDGE и RISR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.32

RISR:

1.50

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.53

RISR:

2.27

Коэф-т Омега

HDGE:

0.94

RISR:

1.28

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.10

RISR:

3.14

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.75

RISR:

9.02

Индекс Язвы

HDGE:

12.55%

RISR:

1.45%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.48%

RISR:

8.72%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

RISR:

-14.31%

Текущая просадка

HDGE:

-93.07%

RISR:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.01%.

HDGE

С начала года

7.10%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

8.66%

1 год

-6.55%

5 лет

-18.90%

10 лет

-15.21%

RISR

С начала года

3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

5.89%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDGE и RISR

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии RISR в 1.13%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и RISR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг риск-скорректированной доходности RISR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RISR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и RISR

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности RISR в 5.58%

TTM202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.31%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.58%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и RISR

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и RISR

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...