Сравнение HDGE с BIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS).
HDGE и BIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и BIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции HDGE превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: -14.58% против -24.57% соответственно.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и BIS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BIS в 0.95%.
Доходность на риск
HDGE vs. BIS — Ранг доходности на риск
HDGE
BIS
Сравнение HDGE c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -1.17 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -1.93 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.81 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.11 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.17 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и BIS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и BIS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BIS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и BIS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.86% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -64.06% | +44.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -73.87% | +30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -95.07% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -99.85% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -89.93% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 46.44% | -32.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и BIS
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 16.82% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 29.13% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 47.01% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 43.50% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 46.64% | -23.13% |