PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с BIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). HDGE is actively managed, while BIS is passively managed. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs -23.34%/yr for BIS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции HDGE превзошли акции BIS по среднегодовой доходности: -14.77% против -23.34% соответственно.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и BIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%

Correlation

The correlation between HDGE and BIS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.58

The correlation between HDGE and BIS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с PDI
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP

Доходность на риск

HDGE vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.25

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-1.99

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.91

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.25

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-1.25

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок HDGE и BIS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.87%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-54.50%

+42.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-66.87%

+37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-74.80%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

-95.25%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-99.85%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-90.03%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

39.59%

-33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и BIS

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

13.87%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

30.95%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

39.68%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

43.74%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

46.36%

-22.80%

Сравнение комиссий HDGE и BIS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и BIS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BIS в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and BIS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs BIS's -99.87%.

On 10-year performance, HDGE leads with -14.77% vs -23.34% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDGE has performed better with a -14.77% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.32% for HDGE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while BIS is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.95% for BIS.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор