- ISIN
- US00768Y8839
- CUSIP
- 00768Y883
- Эмитент
- AdvisorShares
- Дата выпуска
- 26 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $57M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 78K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) снизился на 9.3% с начала года. Текущая цена акции HDGE — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDGE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $732.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) показал доход в -9.34% с начала года и -11.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDGE составила -15.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HDGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.22%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HDGE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 4.57% | 4.54% | -6.35% | -1.13% | -0.78% | -8.25% | -4.01% | -9.34% | ||||
| 2025 | -3.18% | 7.08% | 5.20% | 4.88% | -4.92% | -4.78% | 1.89% | -7.13% | 2.37% | 1.95% | 1.02% | -1.75% | 1.50% |
| 2024 | 6.68% | -2.89% | -1.26% | 8.98% | -3.23% | -0.29% | -9.56% | 2.09% | -1.73% | 0.37% | -10.12% | 4.48% | -8.01% |
| 2023 | -16.17% | 0.37% | 5.13% | 1.69% | -1.66% | -11.09% | -10.17% | 6.25% | 8.57% | 9.48% | -7.95% | -11.09% | -26.98% |
| 2022 | 3.08% | -2.28% | -1.57% | 13.50% | 3.89% | 11.17% | -10.48% | -1.57% | 7.19% | -6.18% | -4.19% | 5.66% | 16.59% |
| 2021 | -9.90% | -4.91% | -2.48% | -4.44% | -0.41% | -4.61% | 5.31% | 2.23% | 3.92% | -2.26% | 0.99% | -2.84% | -18.61% |
Метрики бенчмарка
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF has an annualized alpha of -1.36%, beta of -1.02, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -152.11%), but participation in market rallies was also limited (-80.15%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.02 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.36%
- Бета
- -1.02
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- -80.15%
- Участие в снижении
- -152.11%
Комиссия
Комиссия HDGE составляет 3.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDGE имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.58 | -12.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $1.28 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF показал максимальную просадку в 94.07%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF составляет 94.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.07%авг. 2026 г. | 14y 10mo | — | 14y 10moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-14.93%май 2011 г. | 3mo 11d | 2mo 24d | 6mo 5dянв. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-9.43%авг. 2011 г. | 8d | 22d | 1moавг. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-6.69%авг. 2011 г. | 4d | 4d | 8dавг. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-6.11%сент. 2011 г. | 4d | 6d | 10dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| HDGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -56.78% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -9.10% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -18.90% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -25.43% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | -33.92% | -48.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -0.17% | -93.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -10.69% | -59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.14% | +5.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDGE
Добавьте AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDGE