- ISIN
- US00768Y8839
- CUSIP
- 00768Y883
- Эмитент
- AdvisorShares
- Дата выпуска
- 26 янв. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции HDGE — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDGE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) показал доход в -0.75% с начала года и -2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDGE составила -15.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- -15.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность HDGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.18%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HDGE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 4.57% | 4.54% | -6.35% | -1.13% | -0.78% | -3.58% | -0.75% | |||||
| 2025 | -3.18% | 7.08% | 5.20% | 4.88% | -4.92% | -4.78% | 1.89% | -7.13% | 2.37% | 1.95% | 1.02% | -1.75% | 1.50% |
| 2024 | 6.68% | -2.89% | -1.26% | 8.98% | -3.23% | -0.29% | -9.56% | 2.09% | -1.73% | 0.37% | -10.12% | 4.48% | -8.01% |
| 2023 | -16.17% | 0.37% | 5.13% | 1.69% | -1.66% | -11.09% | -10.17% | 6.25% | 8.57% | 9.48% | -7.95% | -11.09% | -26.98% |
| 2022 | 3.08% | -2.28% | -1.57% | 13.50% | 3.89% | 11.17% | -10.48% | -1.57% | 7.19% | -6.18% | -4.19% | 5.66% | 16.59% |
| 2021 | -9.90% | -4.91% | -2.48% | -4.44% | -0.41% | -4.61% | 5.31% | 2.23% | 3.92% | -2.26% | 0.99% | -2.84% | -18.61% |
Метрики бенчмарка
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF has an annualized alpha of -0.90%, beta of -1.02, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -160.52%), but participation in market rallies was also limited (-80.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.02 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.90%
- Бета
- -1.02
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- -80.61%
- Участие в снижении
- -160.52%
Комиссия
Комиссия HDGE составляет 3.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDGE имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.35 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 10.19 | -10.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $1.28 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF показал максимальную просадку в 93.88%, зарегистрированную 21 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF составляет 93.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.88%янв. 2025 г. | 13y 3mo | — | 14y 9moокт. 2011 г. - сейчас | — |
-14.93%май 2011 г. | 3mo 11d | 2mo 24d | 6mo 5dянв. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-9.43%авг. 2011 г. | 8d | 22d | 1moавг. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
-6.69%авг. 2011 г. | 4d | 4d | 8dавг. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-6.11%сент. 2011 г. | 4d | 6d | 10dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| HDGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -56.78% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -9.10% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -18.90% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -25.43% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.95% | -33.92% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -0.49% | -92.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -10.70% | -59.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.09% | +4.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HDGE
Добавьте AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDGE