PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -2.89%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HDGE charges 3.36%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

HDGE

1 день
2.55%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.59%
1 год
-0.65%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-14.77%

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		5.43%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%10.34%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between HDGE and DWSH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between HDGE and DWSH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и DWSH

Секторы
HDGE
DWSH

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.3%
-0.8%

Энергетика

-2.5%
-1.1%

Коммуникационные услуги

-3.3%
-4.5%

Здравоохранение

-3.5%
-12.0%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
-7.7%

Недвижимость

-9.0%
-5.9%

Промышленность

-14.1%
-13.5%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
-12.6%

Финансовые услуги

-23.5%
-8.9%

Технологии

-26.1%
-25.6%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DWSH

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
DWSH
-0.8%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DWSH
-1.1%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
DWSH
-4.5%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
DWSH
-12.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
DWSH
-7.7%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
DWSH
-5.9%

Промышленность

HDGE
-14.1%
DWSH
-13.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
DWSH
-12.6%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
DWSH
-8.9%

Технологии

HDGE
-26.1%
DWSH
-25.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQMHDGE с PDI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL

Доходность на риск

HDGE vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.50

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.55

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.58

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-0.88

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.50

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DWSH

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-82.73%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-18.08%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-29.23%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-32.87%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-81.25%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-63.61%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

11.82%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DWSH

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.08%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.93%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.19%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

25.93%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

31.22%

-7.66%

Сравнение комиссий HDGE и DWSH

HDGE берет комиссию в 3.36%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DWSH

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.32%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DWSH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.41%) compared to DWSH (6.08%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.61% vs -2.89% for HDGE. On fees, HDGE is cheaper at 3.36% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.61% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDGE is cheaper with a 3.36% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 3.32% for HDGE.

Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 3.67% for DWSH.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор