Сравнение HDGE с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
HDGE и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 10.34% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и DWSH
HDGE берет комиссию в 3.36%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
HDGE vs. DWSH — Ранг доходности на риск
HDGE
DWSH
Сравнение HDGE c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.24 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.15 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.24 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.32 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и DWSH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и DWSH
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и DWSH
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -82.73% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -29.23% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -32.87% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -81.02% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -63.21% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 21.82% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и DWSH
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.19% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.92% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 27.77% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 25.72% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 31.42% | -7.91% |