PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DWSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -2.04%/yr vs -1.16%/yr for DWSH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HDGE charges 3.36%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.50%.

HDGE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.85%
1 год
3.03%
3 года*
-4.44%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
-15.29%

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%11.21%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between HDGE and DWSH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between HDGE and DWSH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и DWSH

Секторы
HDGE
DWSH

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

-1.2%
-12.5%

Сырьевые материалы

-1.3%
-0.8%

Энергетика

-2.5%
-1.1%

Потребительский защитный сектор

-3.0%
-9.5%

Коммуникационные услуги

-6.1%
-4.8%

Недвижимость

-8.6%
-2.8%

Промышленность

-13.9%
-12.5%

Потребительский циклический сектор

-18.1%
-18.0%

Технологии

-19.5%
-23.8%

Финансовые услуги

-25.3%
-9.2%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DWSH

-

Здравоохранение

HDGE
-1.2%
DWSH
-12.5%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
DWSH
-0.8%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DWSH
-1.1%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.0%
DWSH
-9.5%

Коммуникационные услуги

HDGE
-6.1%
DWSH
-4.8%

Недвижимость

HDGE
-8.6%
DWSH
-2.8%

Промышленность

HDGE
-13.9%
DWSH
-12.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.1%
DWSH
-18.0%

Технологии

HDGE
-19.5%
DWSH
-23.8%

Финансовые услуги

HDGE
-25.3%
DWSH
-9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQMHDGE с PDI
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL

Доходность на риск

HDGE vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.38

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.38

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.52

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.86

+1.37

HDGE vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DWSH

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-82.73%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.13%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-29.23%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-32.87%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.12%

-81.32%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-63.70%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

9.10%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.86%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.86%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.48%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.03%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

26.01%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

31.15%

-7.66%

Сравнение комиссий HDGE и DWSH

HDGE берет комиссию в 3.36%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DWSH

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DWSH в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.33%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DWSH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to HDGE (5.86%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.16% vs -2.04% for HDGE. On fees, HDGE is cheaper at 3.36% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.16% return vs -2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDGE is cheaper with a 3.36% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 3.33% for HDGE.

Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 3.67% for DWSH.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор