PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.99%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HDGE and JEPI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

-0.59

The correlation between HDGE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и JEPI

Секторы
HDGE
JEPI

Коммунальные услуги

-

6.2%

Сырьевые материалы

-1.3%
1.9%

Энергетика

-2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-3.3%
6.9%

Здравоохранение

-3.5%
14.1%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
9.6%

Недвижимость

-9.0%
3.5%

Промышленность

-14.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
11.7%

Финансовые услуги

-23.5%
9.8%

Технологии

-26.1%
19.1%

Коммунальные услуги

HDGE

-

JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
JEPI
1.9%

Энергетика

HDGE
-2.5%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
JEPI
9.6%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
JEPI
3.5%

Промышленность

HDGE
-14.1%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
JEPI
9.8%

Технологии

HDGE
-26.1%
JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQMHDGE с PDI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HDGE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.05

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.57

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.24

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

3.96

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.05

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.02

-1.70

Просадки

Сравнение просадок HDGE и JEPI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-13.71%

-80.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.68%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-13.26%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-13.71%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-4.31%

-88.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-2.12%

-68.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.08%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и JEPI

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.46%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

6.10%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

7.87%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

11.06%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

10.80%

+12.76%

Сравнение комиссий HDGE и JEPI

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и JEPI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and JEPI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs -3.24% for HDGE. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.38% for HDGE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор