PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с JEPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

HDGE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или JEPI.

Корреляция

Корреляция между HDGE и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.40

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.42

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

HDGE:

0.95

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.62

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

HDGE:

12.59%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HDGE:

-93.17%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

HDGE

С начала года

5.63%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.11%

1 год

-7.65%

5 лет

-17.99%

10 лет

-15.31%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDGE и JEPI

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и JEPI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности JEPI в 7.99%

TTM202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.42%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и JEPI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и JEPI

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...