Сравнение HDGE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HDGE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или JEPI.
Основные характеристики
| HDGE | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.54% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | -14.39% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.68% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 7.25% |
| Макс. просадка | -93.20% | -13.71% |
| Current Drawdown | -92.30% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между HDGE и JEPI составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и JEPI
С начала года, HDGE показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и JEPI
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и JEPI
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности JEPI в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 8.74% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.48% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и JEPI
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и JEPI
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.