Сравнение HDGE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HDGE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и JEPI
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HDGE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HDGE
JEPI
Сравнение HDGE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.83 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.04 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и JEPI составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и JEPI
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и JEPI
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -13.71% | -80.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -10.28% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -13.71% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -4.53% | -88.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -2.07% | -67.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 2.12% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и JEPI
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.90% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 6.36% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 13.24% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 11.06% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 10.88% | +12.63% |