PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between HDGE and JEPI is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

-0.59

The correlation between HDGE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDGE и JEPI

Секторы
HDGE
JEPI

Коммунальные услуги

-

4.7%

Сырьевые материалы

-1.4%
1.7%

Здравоохранение

-1.7%
13.3%

Энергетика

-2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-3.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
7.8%

Недвижимость

-13.7%
2.7%

Промышленность

-14.8%
10.8%

Технологии

-19.1%
15.5%

Финансовые услуги

-19.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
9.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
JEPI
1.7%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
JEPI
13.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
JEPI
2.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
JEPI
7.8%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
JEPI
2.7%

Промышленность

HDGE
-14.8%
JEPI
10.8%

Технологии

HDGE
-19.1%
JEPI
15.5%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
JEPI
9.1%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
JEPI
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с BEARX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HDGE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.12

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.67

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.34

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.81

-4.52

HDGE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и JEPI

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-13.71%

-80.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-6.68%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-13.26%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-13.71%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-1.46%

-92.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-2.13%

-68.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.35%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и JEPI

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

1.97%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

6.34%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

8.02%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

11.09%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

10.75%

+12.70%

Сравнение комиссий HDGE и JEPI

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и JEPI

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and JEPI have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.39% vs -4.86% for HDGE. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.39% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 3.60% for HDGE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор