Сравнение HDGE с SLG
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SLG (SL Green Realty Corp.) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -14.77%/yr vs -3.17%/yr for SLG. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -14.77% против -3.17% соответственно.
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
SLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -22.38%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -3.17%
Сравнение доходности по годам HDGE и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SLG SL Green Realty Corp. | -1.27% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between HDGE and SLG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | -0.55 |
The correlation between HDGE and SLG has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SLG — Ранг доходности на риск
HDGE
SLG
Сравнение HDGE c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.84 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.61 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | -0.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.15 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SLG
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -94.02% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -45.40% | +33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -53.91% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -74.47% | +31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | -77.70% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -43.46% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.11% | -27.43% | -42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 26.65% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SLG
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.41%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 10.48% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 27.85% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 37.25% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 43.54% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 42.22% | -18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SLG
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SLG в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.86% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SLG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.48%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SLG's -94.02%.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор