PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с SLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с SLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SLG (SL Green Realty Corp.) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.19%/yr vs -2.47%/yr for SLG. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -15.19% против -2.47% соответственно.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

SLG

1 день
1.87%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
9.56%
С начала года
16.13%
1 год
-14.64%
3 года*
25.01%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и SLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%
SLG
SL Green Realty Corp.		16.13%-29.03%58.26%48.75%-50.94%22.86%-29.14%20.96%-18.80%-3.25%

Correlation

The correlation between HDGE and SLG is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.55

The correlation between HDGE and SLG has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

SL Green Realty Corp.

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPIHDGE с BEARX
Часто сравнивают с SLG:
SLG с VNOSLG с EPRSLG с OSLG с BSXSLG с BDNSLG с MAINSLG с SPYD

Доходность на риск

HDGE vs. SLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SLG
Ранг доходности на риск SLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGESLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.32

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.32

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.54

-0.16

HDGE vs. SLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SLG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SLG

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGESLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-94.02%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-45.40%

+29.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-53.91%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-74.27%

+31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

-77.70%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-33.50%

-60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-27.46%

-42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

27.35%

-20.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SLG

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGESLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

10.75%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

28.99%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

38.02%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

43.72%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

42.33%

-18.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SLG

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SLG в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.		4.88%6.18%4.43%7.15%10.94%5.09%7.81%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and SLG have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLG has higher volatility (10.75%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs SLG's -94.02%.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и SLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор