PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDGE с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDGE и SLG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.20%
65.56%
HDGE
SLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.50

SLG:

1.58

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.60

SLG:

2.17

Коэф-т Омега

HDGE:

0.93

SLG:

1.26

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.11

SLG:

1.17

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.99

SLG:

12.03

Индекс Язвы

HDGE:

9.92%

SLG:

4.91%

Дневная вол-ть

HDGE:

19.90%

SLG:

37.37%

Макс. просадка

HDGE:

-93.86%

SLG:

-94.02%

Текущая просадка

HDGE:

-93.53%

SLG:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 60.27%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -16.34% против -0.67% соответственно.


HDGE

С начала года

-7.99%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-8.28%

5 лет

-18.72%

10 лет

-16.34%

SLG

С начала года

60.27%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

23.01%

1 год

58.85%

5 лет

1.51%

10 лет

-0.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HDGE c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDGE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.501.58
Коэффициент Сортино HDGE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.602.17
Коэффициент Омега HDGE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.26
Коэффициент Кальмара HDGE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.111.17
Коэффициент Мартина HDGE, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.9912.03
HDGE
SLG

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
1.58
HDGE
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SLG

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SLG в 4.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
10.41%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.
4.34%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SLG

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.86%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.53%
-15.40%
HDGE
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SLG

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.62%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.62%
10.18%
HDGE
SLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab