PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDGE с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGE с SLG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG).

HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или SLG.

Корреляция

Корреляция между HDGE и SLG составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDGE:

-0.40

SLG:

0.44

Коэф-т Сортино

HDGE:

-0.42

SLG:

0.73

Коэф-т Омега

HDGE:

0.95

SLG:

1.09

Коэф-т Кальмара

HDGE:

-0.08

SLG:

0.31

Коэф-т Мартина

HDGE:

-0.62

SLG:

0.77

Индекс Язвы

HDGE:

12.59%

SLG:

16.46%

Дневная вол-ть

HDGE:

20.46%

SLG:

36.42%

Макс. просадка

HDGE:

-93.88%

SLG:

-94.02%

Текущая просадка

HDGE:

-93.17%

SLG:

-26.39%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -15.31% против -2.04% соответственно.

HDGE

С начала года

5.63%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

5.11%

1 год

-7.65%

5 лет

-17.99%

10 лет

-15.31%

SLG

С начала года

-11.89%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

-20.32%

1 год

16.46%

5 лет

15.28%

10 лет

-2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDGE и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг риск-скорректированной доходности HDGE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDGE c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и SLG

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SLG в 5.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		7.42%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLG
SL Green Realty Corp.		5.17%4.43%7.15%10.95%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и SLG

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и SLG

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 5.72%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...