Сравнение HDGE с SLG
HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SLG (SL Green Realty Corp.) is a stock. Over the past 10 years, HDGE returned -15.50%/yr vs -2.53%/yr for SLG. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SLG по среднегодовой доходности: -15.50% против -2.53% соответственно.
HDGE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- -12.24%
- С начала года
- -9.34%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- -15.50%
- Всё время*
- -15.69%
SLG
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 23.06%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- -2.53%
- Всё время*
- 7.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.78M | $1.19M | $1.12M | |
| $65.21M | $55.80M | $55.78M |
Сравнение доходности по годам HDGE и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -9.34% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
SLG SL Green Realty Corp. | 23.06% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between HDGE and SLG is -0.50, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | -0.55 |
The correlation between HDGE and SLG has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGE vs. SLG — Ранг доходности на риск
HDGE
SLG
Сравнение HDGE c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDGE | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.08 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.14 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SLG
Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, примерно равная максимальной просадке SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGE | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.07% | -94.02% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -45.40% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.72% | -53.91% | +22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -74.27% | +29.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.53% | -77.70% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.05% | -29.53% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.35% | -27.47% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 27.28% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SLG
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGE | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 10.59% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 29.27% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 38.24% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 43.71% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 42.42% | -18.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SLG
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SLG в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.86% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.13% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HDGE and SLG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.59%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs SLG's -94.02%.
SLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDGE и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор