PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с DGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

HDEF и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 8.88% против 22.78% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий HDEF и DGP

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.92

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.08

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между HDEF и DGP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и DGP

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и DGP

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-75.31%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-36.58%

+27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-51.24%

+27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-51.24%

+14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-22.22%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-41.24%

+36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

9.64%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

24.21%

-19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

48.07%

-39.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

55.32%

-40.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

38.34%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

34.93%

-18.72%