PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.92%
175.21%
HDEF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.77

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HDEF:

1.25

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.76

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HDEF:

4.17

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HDEF:

0.00%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


HDEF

С начала года

15.49%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

9.06%

1 год

19.12%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и SCHD

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.77
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.25
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.76
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 4.17
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.23
HDEF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и SCHD

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и SCHD

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.33%
HDEF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и SCHD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.08%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
11.25%
HDEF
SCHD