PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и SCHY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HDEF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
29.62%
12.48%
HDEF
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.31

SCHY:

0.54

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.80

SCHY:

0.82

Коэф-т Омега

HDEF:

1.22

SCHY:

1.10

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.39

SCHY:

0.49

Коэф-т Мартина

HDEF:

3.38

SCHY:

1.11

Индекс Язвы

HDEF:

4.58%

SCHY:

5.36%

Дневная вол-ть

HDEF:

11.89%

SCHY:

11.02%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

HDEF:

-1.68%

SCHY:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 6.31%.


HDEF

С начала года

9.22%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

1.25%

1 год

14.80%

5 лет

8.06%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

6.31%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-3.34%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и SCHY

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.310.54
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.800.82
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.10
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.390.49
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.381.11
HDEF
SCHY

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.31
0.54
HDEF
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и SCHY

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHY в 4.37%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.15%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.37%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и SCHY

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.68%
-5.76%
HDEF
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и SCHY

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.03%
2.86%
HDEF
SCHY