Сравнение HDEF с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
HDEF и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEF и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 5.22%, а EFV немного выше – 5.41%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.76% соответственно.
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и EFV
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
HDEF vs. EFV — Ранг доходности на риск
HDEF
EFV
Сравнение HDEF c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEF | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.97 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.63 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.96 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.45 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.97 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HDEF и EFV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и EFV
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и EFV
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -63.94% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.29% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -25.84% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -43.16% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.84% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -14.93% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и EFV
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.67% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.53% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 16.96% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.86% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.87% | -1.66% |