PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и EFV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.73%
67.87%
HDEF
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.24

EFV:

1.05

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.71

EFV:

1.51

Коэф-т Омега

HDEF:

1.24

EFV:

1.21

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.69

EFV:

1.28

Коэф-т Мартина

HDEF:

3.98

EFV:

4.28

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

EFV:

16.82%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

HDEF:

-0.11%

EFV:

-0.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 15.36%, а EFV немного ниже – 15.34%.


HDEF

С начала года

15.36%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

9.28%

1 год

18.56%

5 лет

13.36%

10 лет

N/A

EFV

С начала года

15.34%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

11.44%

1 год

18.38%

5 лет

15.38%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и EFV

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.


График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.24
EFV: 1.05
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.71
EFV: 1.51
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.24
EFV: 1.21
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.69
EFV: 1.28
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 3.98
EFV: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.05
HDEF
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и EFV

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EFV в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.89%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.04%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и EFV

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-0.35%
HDEF
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и EFV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.04%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
11.34%
HDEF
EFV