Сравнение HDEF с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
HDEF и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или EFV.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и EFV
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 6.28%.
HDEF
4.53%
-4.50%
-0.19%
11.08%
5.77%
N/A
EFV
6.28%
-3.81%
-0.59%
12.75%
5.88%
3.92%
Основные характеристики
| HDEF | EFV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.97 | 5.08 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.22% |
| Макс. просадка | -36.43% | -63.94% |
| Текущая просадка | -8.51% | -7.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и EFV
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между HDEF и EFV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и EFV
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности EFV в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.32% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и EFV
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и EFV
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.