Сравнение HDEF с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
HDEF и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или EFV.
Основные характеристики
| HDEF | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.65% | 7.47% |
| Дох-ть за 1 год | 13.32% | 17.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 5.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.41% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 12.40% |
| Макс. просадка | -36.43% | -63.94% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDEF и EFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и EFV
С начала года, HDEF показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 7.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и EFV
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и EFV
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EFV в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.72% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.06% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и EFV
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и EFV
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.