PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDEF с BBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и BBIN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HDEF и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.06%
30.33%
HDEF
BBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

0.54

BBIN:

-0.13

Коэф-т Сортино

HDEF:

0.77

BBIN:

-0.07

Коэф-т Омега

HDEF:

1.11

BBIN:

0.99

Коэф-т Кальмара

HDEF:

0.67

BBIN:

-0.19

Коэф-т Мартина

HDEF:

1.61

BBIN:

-0.47

Индекс Язвы

HDEF:

4.60%

BBIN:

4.53%

Дневная вол-ть

HDEF:

13.63%

BBIN:

15.88%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

BBIN:

-33.37%

Текущая просадка

HDEF:

-7.69%

BBIN:

-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью -0.53%.


HDEF

С начала года

5.38%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.59%

1 год

7.94%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

BBIN

С начала года

-0.53%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-1.25%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и BBIN

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%
График комиссии BBIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBIN: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и BBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

BBIN
Ранг риск-скорректированной доходности BBIN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 0.54
BBIN: -0.13
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HDEF: 0.77
BBIN: -0.07
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.11
BBIN: 0.99
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HDEF: 0.67
BBIN: -0.19
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
HDEF: 1.61
BBIN: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BBIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.13
HDEF
BBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и BBIN

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BBIN в 3.45%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
4.25%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
3.45%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и BBIN

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-11.43%
HDEF
BBIN

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и BBIN

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 7.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
8.01%
HDEF
BBIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab