Сравнение HDEF с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
HDEF и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или BBIN.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и BBIN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 4.57%, а BBIN немного выше – 4.77%.
HDEF
4.57%
-5.46%
-1.27%
11.13%
5.81%
N/A
BBIN
4.77%
-5.37%
-3.07%
10.59%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HDEF | BBIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.22 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 13.45% |
| Макс. просадка | -36.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -8.47% | -8.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и BBIN
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HDEF и BBIN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDEF c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и BBIN
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BBIN в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.32% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.37% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и BBIN
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и BBIN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.