PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с BBIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).

HDEF и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и BBIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.61%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%4.30%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		2.53%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 2.53%.

HDEF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.09%
С начала года
5.61%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.00%
3 года*
16.70%
5 лет*
11.28%
10 лет*
8.92%

BBIN

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.03%
С начала года
2.53%
6 месяцев
6.67%
1 год
24.77%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с VOOBBIN с FNDF

Сравнение комиссий HDEF и BBIN

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFBBINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.95

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.16

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

8.18

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFBBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDEF и BBIN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и BBIN

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BBIN в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.59%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.85%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и BBIN

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BBIN.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-33.37%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.57%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.24%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-7.30%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.39%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и BBIN

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.87%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.40%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.42%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.07%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.39%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.13%

-2.92%