Сравнение HDEF с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
HDEF и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или BBIN.
Корреляция
Корреляция между HDEF и BBIN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и BBIN
Основные характеристики
HDEF:
0.88
BBIN:
0.67
HDEF:
1.25
BBIN:
1.00
HDEF:
1.15
BBIN:
1.13
HDEF:
0.93
BBIN:
0.88
HDEF:
2.33
BBIN:
2.09
HDEF:
4.47%
BBIN:
4.37%
HDEF:
11.87%
BBIN:
13.65%
HDEF:
-36.43%
BBIN:
-33.37%
HDEF:
-5.02%
BBIN:
-4.33%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 5.52%, а BBIN немного выше – 5.53%.
HDEF
5.52%
5.52%
3.26%
11.32%
6.46%
N/A
BBIN
5.53%
5.53%
3.49%
9.71%
6.66%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и BBIN
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и BBIN
HDEF
BBIN
Сравнение HDEF c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и BBIN
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BBIN в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.30% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.23% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и BBIN
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и BBIN
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 3.61% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.