PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и VYMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.99%
110.16%
HDEF
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.24

VYMI:

0.96

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.71

VYMI:

1.40

Коэф-т Омега

HDEF:

1.24

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.69

VYMI:

1.22

Коэф-т Мартина

HDEF:

3.98

VYMI:

4.24

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

HDEF:

-0.11%

VYMI:

-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.54%.


HDEF

С начала года

15.36%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

9.28%

1 год

18.56%

5 лет

13.36%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

11.54%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

7.73%

1 год

16.12%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и VYMI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.24
VYMI: 0.96
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.71
VYMI: 1.40
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.24
VYMI: 1.19
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.69
VYMI: 1.22
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 3.98
VYMI: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.96
HDEF
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VYMI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.89%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VYMI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-0.56%
HDEF
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VYMI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.04%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
10.99%
HDEF
VYMI