PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDEF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VYMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 9.02%/yr vs 11.00%/yr for VYMI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 18.10%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.00% соответственно.

HDEF

1 день
0.00%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
5.12%
С начала года
11.83%
1 год
21.56%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.02%
Всё время*
8.04%

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDEF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
$3.58M$3.72M$5.72M

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам HDEF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		11.83%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between HDEF and VYMI is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between HDEF and VYMI shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и VYMI

Секторы
HDEF
VYMI

Финансовые услуги

27.2%
42.4%

Потребительский защитный сектор

20.0%
6.7%

Здравоохранение

17.2%
6.5%

Энергетика

10.4%
7.9%

Коммунальные услуги

8.1%
5.2%

Промышленность

7.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.5%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

0.6%
5.3%

Сырьевые материалы

0.6%
6.5%

Финансовые услуги

HDEF
27.2%
VYMI
42.4%

Потребительский защитный сектор

HDEF
20.0%
VYMI
6.7%

Здравоохранение

HDEF
17.2%
VYMI
6.5%

Энергетика

HDEF
10.4%
VYMI
7.9%

Коммунальные услуги

HDEF
8.1%
VYMI
5.2%

Промышленность

HDEF
7.6%
VYMI
6.1%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.8%
VYMI
6.0%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.7%
VYMI
3.5%

Недвижимость

HDEF
0.8%
VYMI
1.1%

Технологии

HDEF
0.6%
VYMI
5.3%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
VYMI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS

Доходность на риск

HDEF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDEF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.49

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.32

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.09

-5.39

HDEF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VYMI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-40.00%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.14%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-12.84%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.05%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-40.00%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.05%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-6.22%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.56%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VYMI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.27%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

13.17%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.85%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.55%

-0.42%

Сравнение комиссий HDEF и VYMI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VYMI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VYMI в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.72%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VYMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.27%) compared to HDEF (2.59%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.00% vs 9.02% for HDEF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.00% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.46% for VYMI.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор