PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDEF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.85%/yr vs 10.75%/yr for VYMI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.75% соответственно.

HDEF

1 день
0.45%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
9.67%
С начала года
9.88%
1 год
19.83%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.85%

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		9.88%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between HDEF and VYMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between HDEF and VYMI shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и VYMI

Секторы
HDEF
VYMI

Финансовые услуги

26.5%
42.0%

Потребительский защитный сектор

19.5%
6.8%

Здравоохранение

17.0%
6.6%

Энергетика

11.4%
8.9%

Коммунальные услуги

7.8%
5.3%

Промышленность

7.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Сырьевые материалы

0.6%
7.0%

Технологии

0.6%
5.4%

Финансовые услуги

HDEF
26.5%
VYMI
42.0%

Потребительский защитный сектор

HDEF
19.5%
VYMI
6.8%

Здравоохранение

HDEF
17.0%
VYMI
6.6%

Энергетика

HDEF
11.4%
VYMI
8.9%

Коммунальные услуги

HDEF
7.8%
VYMI
5.3%

Промышленность

HDEF
7.7%
VYMI
6.5%

Потребительский циклический сектор

HDEF
4.1%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

HDEF
3.9%
VYMI
4.0%

Недвижимость

HDEF
0.8%
VYMI
1.2%

Сырьевые материалы

HDEF
0.6%
VYMI
7.0%

Технологии

HDEF
0.6%
VYMI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDWHDEF с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

HDEF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDEFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.36

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.24

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.08

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

11.98

-5.01

HDEF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VYMI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-40.00%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.14%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-12.84%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.05%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-40.00%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.31%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.25%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VYMI

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.09% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.32%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

13.23%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.86%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.53%

-0.42%

Сравнение комиссий HDEF и VYMI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VYMI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.78%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and VYMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.09%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.75% vs 8.85% for HDEF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.75% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.56% for VYMI.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор