PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

HDEF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.48% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий HDEF и SPDW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

HDEF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.46

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.77

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.76

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между HDEF и SPDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и SPDW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и SPDW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-60.02%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.55%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.21%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-34.98%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.11%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-13.01%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.97%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и SPDW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.85%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.62%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.61%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

16.27%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.16%

-0.95%