Сравнение HDEF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
HDEF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или SPDW.
Корреляция
Корреляция между HDEF и SPDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и SPDW
Основные характеристики
HDEF:
1.17
SPDW:
0.79
HDEF:
1.62
SPDW:
1.16
HDEF:
1.20
SPDW:
1.14
HDEF:
1.23
SPDW:
1.05
HDEF:
3.01
SPDW:
2.49
HDEF:
4.56%
SPDW:
4.08%
HDEF:
11.78%
SPDW:
12.88%
HDEF:
-36.43%
SPDW:
-60.02%
HDEF:
-3.20%
SPDW:
-2.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 7.53%, а SPDW немного ниже – 7.24%.
HDEF
7.53%
3.94%
-0.07%
12.75%
7.37%
N/A
SPDW
7.24%
2.55%
-0.09%
8.71%
7.71%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и SPDW
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и SPDW
HDEF
SPDW
Сравнение HDEF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и SPDW
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPDW в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.22% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.98% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и SPDW
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и SPDW
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.