Сравнение HDEF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
HDEF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или SPDW.
Корреляция
Корреляция между HDEF и SPDW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и SPDW
Основные характеристики
HDEF:
1.30
SPDW:
0.68
HDEF:
1.77
SPDW:
1.06
HDEF:
1.25
SPDW:
1.14
HDEF:
1.76
SPDW:
0.86
HDEF:
4.17
SPDW:
2.66
HDEF:
4.72%
SPDW:
4.40%
HDEF:
15.20%
SPDW:
17.27%
HDEF:
-36.43%
SPDW:
-60.02%
HDEF:
0.00%
SPDW:
-0.87%
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 9.70%.
HDEF
15.49%
1.86%
9.06%
19.12%
13.40%
N/A
SPDW
9.70%
-0.35%
5.18%
10.85%
11.70%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и SPDW
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и SPDW
HDEF
SPDW
Сравнение HDEF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и SPDW
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPDW в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.91% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и SPDW
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и SPDW
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.08%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.