PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.09% соответственно.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between HDEF and SPDW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.77

The correlation between HDEF and SPDW shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и SPDW

Секторы
HDEF
SPDW

Финансовые услуги

26.9%
22.9%

Потребительский защитный сектор

17.9%
5.7%

Здравоохранение

14.0%
8.3%

Энергетика

13.8%
5.5%

Промышленность

8.8%
19.2%

Коммунальные услуги

8.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.8%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
7.3%

Технологии

0.6%
13.7%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
SPDW
22.9%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
SPDW
5.7%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
SPDW
8.3%

Энергетика

HDEF
13.8%
SPDW
5.5%

Промышленность

HDEF
8.8%
SPDW
19.2%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
SPDW
3.3%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
SPDW
3.8%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
SPDW
7.8%

Недвижимость

HDEF
0.9%
SPDW
2.5%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
SPDW
7.3%

Технологии

HDEF
0.6%
SPDW
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с VOO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

HDEF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.07

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.87

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.80

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

10.93

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HDEF и SPDW

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-60.02%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-11.55%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-13.53%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.21%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-34.98%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.87%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-12.91%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и SPDW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.75%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.63%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

13.17%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.60%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.49%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.26%

-1.02%

Сравнение комиссий HDEF и SPDW

HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и SPDW

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and SPDW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 8.59% for HDEF. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for HDEF.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.87% for SPDW.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор