Сравнение HDEF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
HDEF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или SPDW.
Корреляция
Корреляция между HDEF и SPDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и SPDW
Основные характеристики
HDEF:
0.88
SPDW:
0.75
HDEF:
1.25
SPDW:
1.10
HDEF:
1.15
SPDW:
1.14
HDEF:
0.93
SPDW:
0.99
HDEF:
2.33
SPDW:
2.39
HDEF:
4.47%
SPDW:
3.99%
HDEF:
11.87%
SPDW:
12.82%
HDEF:
-36.43%
SPDW:
-60.02%
HDEF:
-5.02%
SPDW:
-3.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDEF показывает доходность 5.52%, а SPDW немного ниже – 5.51%.
HDEF
5.52%
5.52%
3.26%
11.32%
6.46%
N/A
SPDW
5.51%
5.51%
3.75%
10.36%
6.42%
5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и SPDW
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и SPDW
HDEF
SPDW
Сравнение HDEF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и SPDW
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPDW в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 4.30% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.03% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и SPDW
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и SPDW
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.61% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.