PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с BKHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEF returned 10.01%/yr vs 4.19%/yr for BKHY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.83%.

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%

BKHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.19%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и BKHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%27.48%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.83%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%

Correlation

The correlation between HDEF and BKHY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.57

The correlation between HDEF and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с SPDWHDEF с VOO
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с HYZDBKHY с RIGS

Доходность на риск

HDEF vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.96

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.86

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.14

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HDEF и BKHY

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-15.89%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-2.53%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-4.87%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-15.89%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.17%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.97%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.55%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и BKHY

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.12%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.96%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

3.69%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

7.58%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

7.36%

+8.88%

Сравнение комиссий HDEF и BKHY

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и BKHY

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BKHY в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and BKHY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs BKHY's -15.89%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 4.19% for BKHY. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.62% for HDEF.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKHY is High Yield Bonds. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.22% for BKHY.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор