PortfoliosLab logo
Сравнение HDEF с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDEF и BKHY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HDEF и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.94%
33.32%
HDEF
BKHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDEF:

1.24

BKHY:

1.53

Коэф-т Сортино

HDEF:

1.71

BKHY:

2.11

Коэф-т Омега

HDEF:

1.24

BKHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

HDEF:

1.69

BKHY:

1.81

Коэф-т Мартина

HDEF:

3.98

BKHY:

9.47

Индекс Язвы

HDEF:

4.72%

BKHY:

0.93%

Дневная вол-ть

HDEF:

15.20%

BKHY:

5.78%

Макс. просадка

HDEF:

-36.43%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

HDEF:

-0.11%

BKHY:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.36%.


HDEF

С начала года

15.36%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

9.28%

1 год

18.56%

5 лет

13.36%

10 лет

N/A

BKHY

С начала года

1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.28%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HDEF и BKHY

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%
График комиссии HDEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDEF и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDEF
Ранг риск-скорректированной доходности HDEF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDEF c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HDEF: 1.24
BKHY: 1.53
Коэффициент Сортино HDEF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDEF: 1.71
BKHY: 2.11
Коэффициент Омега HDEF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HDEF: 1.24
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара HDEF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HDEF: 1.69
BKHY: 1.81
Коэффициент Мартина HDEF, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HDEF: 3.98
BKHY: 9.47

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.53
HDEF
BKHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и BKHY

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BKHY в 7.34%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.89%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.13%1.72%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.34%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и BKHY

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-0.82%
HDEF
BKHY

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и BKHY

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
4.46%
HDEF
BKHY