PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCXY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCXY (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, HCXY returned 4.68%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

HCXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.47%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCXY и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		0.99%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-13.49%

Correlation

The correlation between HCXY and VOO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.10

The correlation between HCXY and VOO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с ARCCHCXY с HTGCHCXY с HDHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HCXY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.39

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.25

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.16

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

14.73

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.39

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.49

Просадки

Сравнение просадок HCXY и VOO

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCXYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-33.99%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-8.90%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-18.69%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-24.52%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.70%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.69%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.91%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и VOO

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCXYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.84%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

8.90%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

11.80%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

16.81%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.01%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и VOO

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HCXY and VOO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to HCXY (2.05%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCXY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор