Сравнение HCXY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCXY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCXY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | -0.56% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -13.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
HCXY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. VOO — Ранг доходности на риск
HCXY
VOO
Сравнение HCXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCXY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 7.31 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HCXY и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и VOO
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.26% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HCXY и VOO
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -33.99% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -11.98% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -24.52% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.55% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.72% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.55% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и VOO
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCXY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.34% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 9.47% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 18.11% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 16.82% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.99% | -0.37% |