PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с HD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCXY (Hercules Capital, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.68%/yr vs 2.50%/yr for HD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCXY и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%.

HCXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.47%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

HD

1 день
0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-13.99%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.50%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCXY и HD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		0.99%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.44%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-16.43%

Correlation

The correlation between HCXY and HD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.91B

HD:

$311.72B

EPS

HCXY:

$1.50

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

HCXY:

16.66

HD:

22.23

Коэффициент P/S

HCXY:

9.70

HD:

1.87

Коэффициент P/B

HCXY:

2.21

HD:

22.47

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$495.86M

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$531.61M

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$398.04M

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

HCXY vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.60

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.76

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.49

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

-1.01

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.60

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HCXY и HD

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCXYHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-70.46%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-28.81%

+25.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-28.84%

+21.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-34.73%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-25.14%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-20.60%

+17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

13.82%

-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и HD

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.05%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCXYHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.10%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

17.70%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

23.46%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

24.05%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.82%

-7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и HD

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности HD в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.95%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
123.49M
41.77B
(HCXY) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCXY и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hercules Capital, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
86.0%
33.0%
Активы портфеля
HCXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HCXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

HCXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

HCXY and HD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (7.10%) compared to HCXY (2.05%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs HD's -70.46%.

HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCXY и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор