Сравнение HCXY с HD
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.91%/yr vs 3.93%/yr for HD. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 4.09%.
HCXY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.96K | $64.79K | $78.90K | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам HCXY и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 3.13% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.68% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -16.71% |
Correlation
The correlation between HCXY and HD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
HCXY:
$3.08B
HD:
$352.12B
HCXY:
$1.29
HD:
$14.07
HCXY:
19.47
HD:
25.09
HCXY:
8.98
HD:
2.11
HCXY:
2.20
HD:
25.35
HCXY:
$548.69M
HD:
$166.59B
HCXY:
$474.96M
HD:
$55.19B
HCXY:
$343.23M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. HD — Ранг доходности на риск
HCXY
HD
Сравнение HCXY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCXY | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.21 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.37 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCXY и HD
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -70.46% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -28.81% | +25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -28.84% | +21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -34.73% | +19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.90% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -20.59% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 15.90% | -14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и HD
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.41%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 8.20% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 19.70% | -14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 25.40% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 24.54% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 25.05% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и HD
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.23% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и HD
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and HD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (8.20%) compared to HCXY (2.41%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs HD's -70.46%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор