Сравнение HCXY с ARCC
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.91%/yr vs 9.05%/yr for ARCC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
HCXY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $71.96K | $64.79K | $78.90K |
Сравнение доходности по годам HCXY и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 3.13% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.68% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -7.98% |
Correlation
The correlation between HCXY and ARCC is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HCXY:
$3.08B
ARCC:
$13.87B
HCXY:
$1.29
ARCC:
$1.35
HCXY:
19.47
ARCC:
14.31
HCXY:
0.60
ARCC:
2.14
HCXY:
8.98
ARCC:
6.46
HCXY:
2.20
ARCC:
1.00
HCXY:
$548.69M
ARCC:
$2.13B
HCXY:
$474.96M
ARCC:
$1.36B
HCXY:
$343.23M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. ARCC — Ранг доходности на риск
HCXY
ARCC
Сравнение HCXY c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCXY | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.31 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.56 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCXY и ARCC
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -79.36% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -17.35% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -19.35% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -21.76% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.42% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -9.12% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 9.54% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и ARCC
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.41%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.55% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 14.92% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 19.20% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.04% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 25.60% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и ARCC
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.23% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и ARCC
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and ARCC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (5.55%) compared to HCXY (2.41%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs ARCC's -79.36%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор