PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-0.56%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.71B

ARCC:

$12.39B

EPS

HCXY:

$0.00

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/S

HCXY:

10.12

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

HCXY:

2.13

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$471.60M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$421.71M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$109.01M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

HCXY

1 день
0.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.26%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с HTGCHCXY с HDHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

HCXY vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.54

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.63

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.63

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

-1.29

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.54

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между HCXY и ARCC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и ARCC

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HCXY и ARCC

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXYARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-79.36%

+44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-19.35%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-21.76%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-18.05%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.07%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

9.40%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и ARCC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXYARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.78%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

15.24%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

23.54%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

19.89%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

25.53%

-7.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.31M
202.00M
(HCXY) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию