Сравнение HCXY с RITM
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.94%/yr vs 7.21%/yr for RITM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.25%.
HCXY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам HCXY и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 1.20% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.68% |
RITM Rithm Capital Corp. | -13.25% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -15.93% |
Correlation
The correlation between HCXY and RITM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
HCXY:
$4.92B
RITM:
$5.21B
HCXY:
$1.50
RITM:
$1.31
HCXY:
16.70
RITM:
7.02
HCXY:
9.72
RITM:
0.91
HCXY:
2.21
RITM:
0.69
HCXY:
$495.86M
RITM:
$5.61B
HCXY:
$531.61M
RITM:
$4.84B
HCXY:
$398.04M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. RITM — Ранг доходности на риск
HCXY
RITM
Сравнение HCXY c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCXY | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.37 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.77 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCXY и RITM
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -81.11% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -27.31% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -27.31% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -36.61% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -21.62% | +20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -15.97% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 13.01% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и RITM
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.72%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 6.65% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 19.17% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 22.55% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 27.45% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 40.19% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и RITM
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности RITM в 10.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.25% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.86% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и RITM
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and RITM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.65%) compared to HCXY (2.72%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs RITM's -81.11%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор