PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с RITM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с RITM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Rithm Capital Corp. (RITM).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и RITM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-0.56%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.71B

RITM:

$4.73T

EPS

HCXY:

$0.00

RITM:

$0.00

Коэффициент P/S

HCXY:

10.12

RITM:

1.41K

Коэффициент P/B

HCXY:

2.13

RITM:

625.97

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$471.60M

RITM:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$421.71M

RITM:

$3.30B

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$109.01M

RITM:

$903.62M

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%.

HCXY

1 день
0.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.26%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с HTGCHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с ARES
Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

HCXY vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYRITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.45

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.45

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.42

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

-1.16

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYRITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.45

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между HCXY и RITM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и RITM

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности RITM в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.26%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Просадки

Сравнение просадок HCXY и RITM

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и RITM.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXYRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-81.11%

+46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-27.31%

+24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-36.61%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-21.50%

+18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-15.93%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

9.98%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и RITM

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.81%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXYRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

8.31%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

17.46%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

25.42%

-16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

27.44%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

40.10%

-22.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.31M
-2.77B
(HCXY) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию