Сравнение HCXY с RITM
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.68%/yr vs 6.47%/yr for RITM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -15.04%.
HCXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам HCXY и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 0.99% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.27% |
RITM Rithm Capital Corp. | -15.04% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -16.85% |
Correlation
The correlation between HCXY and RITM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between HCXY and RITM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCXY:
$4.91B
RITM:
$5.10B
HCXY:
$1.50
RITM:
$1.31
HCXY:
16.66
RITM:
6.88
HCXY:
9.70
RITM:
0.89
HCXY:
2.21
RITM:
0.68
HCXY:
$495.86M
RITM:
$5.61B
HCXY:
$531.61M
RITM:
$4.84B
HCXY:
$398.04M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. RITM — Ранг доходности на риск
HCXY
RITM
Сравнение HCXY c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCXY | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.44 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.99 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCXY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.54 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HCXY и RITM
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -81.11% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -27.31% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -27.31% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -36.61% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -23.24% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -15.95% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 12.04% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и RITM
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.05%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 7.39% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 18.84% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 22.21% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 27.47% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 40.17% | -22.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и RITM
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности RITM в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.26% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 11.09% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и RITM
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and RITM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.39%) compared to HCXY (2.05%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs RITM's -81.11%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор